這兩道題一道是說理論上隱含波動率是相同的選擇 但是錯的 另一道bsm模型成立隱含波動率又相同
老師您好，在計算第t天波動率的時候不應該全部是使用t-1天的數(shù)據(jù)么？為什么收益率用t天的，波動率用t-1天的呢？
7300乘以1.221的平方是10883啊跟答案不一樣
息票率為平價利率是 息票率是不是就等于ytm
這題是不是錯了 0.9809哪來的啊
這里的市場利率和到期收益率一樣嗎
老師，為什么這題我的計算器按出來天數(shù)dbd是-113？
D選項可以這么理解嗎？ 當interest上升時， duration變小，所以risk降低。所以是superior investment？
老師請問考試也會出這種題嗎，讓自己算d1然后查表，計算量好大
能說一下什么情況下到期時間增加 債券價格上升 或下降
D選項劃線部分怎么翻譯
72的題意不是很懂 delta怎么算
64題為什么不用考慮美元久期
這題的σi為什么不用乘以n？
這題對應的公式好像沒學過
程寶問答
金程問答
