金程問(wèn)答
老師，期權(quán)是連續(xù)復(fù)利，而且K也是執(zhí)行價(jià)格不是期初價(jià)格，這道題為什么按年復(fù)利調(diào)整K？
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于A來(lái)說(shuō)，是否是支浮動(dòng)，收5.4%？
老師，這里不太懂的是為什么DVO1F是等于25，是因?yàn)橹爸v義里說(shuō)歐洲美元每變動(dòng)1bp資產(chǎn)就會(huì)上下變動(dòng)25元么？那是不是意味著只要是做題碰到要算歐洲美元的合約份數(shù)用DVO1P/DV01F,其中的DV01F都等于25了？還有一個(gè)問(wèn)題就是DVO1P/DV01F在什么情況下用，是不是只用于歐洲美元期貨的對(duì)沖？
老師給詳細(xì)解釋下這道題思路吧，糾結(jié)半天還是錯(cuò)了??
老師，怎么判斷是sell呢
老師，68題利率互換，B的比較優(yōu)勢(shì)是借浮動(dòng)，實(shí)際是借8%固定利率，節(jié)省0.4%，那就是7.6%，選項(xiàng)C??？為什么是B呢？謝謝老師
B的意思是說(shuō)，我無(wú)法儲(chǔ)存市場(chǎng)又沒(méi)人要的時(shí)候，我給別人幫我儲(chǔ)存，支付費(fèi)用，所以為負(fù)嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
這里的利率下降會(huì)提前還款呀 那我還的多了不是更傾向于違約 我看你跟另一個(gè)解釋的是利息 那怎么區(qū)分interst是利息還是分母的折現(xiàn)率
這題直接把P算出來(lái)不也是對(duì)的嗎？這樣做理解上對(duì)嗎？
B選項(xiàng)非拋補(bǔ)利率平價(jià)是不是因?yàn)榈玫降睦适冀K是一樣的所以有拋而不需要補(bǔ)；而拋補(bǔ)利率是因?yàn)榧雌诶屎瓦h(yuǎn)期利率不一致所以才需要拋后補(bǔ)回來(lái)？
請(qǐng)問(wèn)這題的報(bào)價(jià)方式是什么意思？答案轉(zhuǎn)換貨幣時(shí)為什么只用了題目報(bào)價(jià)的一部分？而不是用1.2015除以1.2020算匯率？
請(qǐng)問(wèn)老師，swap收浮動(dòng)波動(dòng)率，波動(dòng)率變大確實(shí)收益可以更大，但是如果發(fā)生損失也會(huì)更大呀，而straddle的策略波動(dòng)率大是一定賺錢(qián)的呀，這怎么解釋呢
這題沒(méi)看懂，B無(wú)論固定端還是浮動(dòng)端，利率都要高于A，那哪里有比較優(yōu)勢(shì)呢？
老師好，為什么這里不用我們上課的公式再除以1+Rτ??？公式里除以這個(gè)式子是貼現(xiàn)的意思嗎？
如果理解的是賣(mài)出損失比較大，賣(mài)出call損失更大，是因?yàn)閮r(jià)格的上升是無(wú)限的。這種解釋哪種題可以運(yùn)用？因?yàn)槲矣浿幸粋€(gè)題是這樣分析的
程寶問(wèn)答
