老師好，我想問一下為什么無風(fēng)險利率增加會讓美式看漲價格上升而美式看跌價格下降呀？
Assuming the forward contract is currently fairly priced這句話表明了市場上遠期合約價格是公允的，遠期在期初價值為0，那為什么用當(dāng)前的信息通過遠期公式算出來的遠期價格就等于現(xiàn)在遠期的價值了呢？到底是什么意思啊沒太懂啊老師
老師，一個大宗商品的遠期是因為會有收益才需要一個零息債嗎？T時刻的這個成本的公式是怎么來的呀？第二句話的T時刻預(yù)期現(xiàn)貨價格的現(xiàn)值為什么不乘它的手收益呢，我看公式中會乘收益呀
這里算出來的beta是beta s還是beta t?
B選項為啥錯
為什么S大于F就代表著收益高啊？
Low premium是價差嗎？這里為什么是low
老師，我想問一下這個rollover是什么意思，它只有在對沖產(chǎn)品與被對沖的產(chǎn)品收獲日期shang不一致時是basis risk的一個來源嗎？
我手里有人民幣，期初交換出去，期中收到對方手里人民幣的利息。如果是這樣，為什么要做這個交換呢？
這里payment 為什么是支付，不是收到的？payment不是可以說流入流出嗎
前五年只支付利息，利息不從100000里扣掉嗎？為什么？
老師，為什么要先算一個合約開始時的交割價呢？第一個式子是用的什么公式??？
請解釋一下每個選項
從視頻中老師講的來理解，市場上的USD期貨報價低了所以我應(yīng)該買入USD期貨賣出USD現(xiàn)貨。這時就把USD當(dāng)做貨物，CHF當(dāng)做前。那么我得先shortUSD現(xiàn)貨這就意味著我要借USD貨物賣出，收到CHF錢。然后要買入USD期貨就相當(dāng)于是賣出CHF期貨（從這開始就不懂了，為什么買入USD期貨就相當(dāng)于是賣出CHF期貨呢，什么道理啊）
老師好 這道題為什么不能用黑筆這么做
程寶問答
金程問答