期權(quán)value為什么不是-13.75（max（St-k，0）- premium不應(yīng)該是-13.75嗎
老師你好，想問一下為什麼這一題第二第三個option不是atm嗎？為什麼會是0.6
如果delta、gamma都風(fēng)險中性了，那交易的目的是什么呢？
久期為什么要用現(xiàn)值加權(quán)平均
請問這個d1算出來之后查的是z表對嗎 為什么查出來0.24對應(yīng)0.5948和答案差的很多（哪怕用插值法也不對啊
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
置信水平用單邊 置信區(qū)間用雙尾 可以這樣理解嗎
為什么KR01是ω？
請問計(jì)算器算出106是哪兩個日期呀 。計(jì)算器算日期的時候是怎么按呀 比如2014.8.15— 計(jì)算器按8.152014嗎要enter嗎
老師能麻煩畫個時間軸講解一下嗎 答案沒看懂
沒太明白這里計(jì)算凸性的各個變量到底是多少？
這道題的文字解析和視頻講解為什么都沒有？
這題為什么答案里面沒有用到a (continuous) dividend yield of 1.0% ？
根號PD*（1-PD）*EAD*LGD和根號Pi-Pi^2（Li（1-Ri））有什么區(qū)別嗎
delta- normal不是線性估值法嗎 但是option是非線性 為什么能估計(jì)呢
程寶問答
金程問答