第一題表格計算第一圖有效凸性這樣哪里錯了？
這一題老師講的還是不理解
這個債券在利率上漲時獲利 為什么相當(dāng)于long put啊
老師，為什么stack and roll的對沖效果不好，而strip hedge的對沖效果就是好的呢
Delta不是每份股價對應(yīng)每份期權(quán)嗎？100萬是期權(quán)不是應(yīng)該除以Delta嗎？
如果組合里有ATM的 那存在比較大的gamma，用deltanormal法誤差不是會很大嗎
我用前面put的那個公式為什么不對？
put的X折現(xiàn)回來的T為什么是0.5？
為什么不算Souud？90.0156也大于執(zhí)行價格
t天的var 不是應(yīng)該用1天的var* 根號T嗎
bull bear 在這如何區(qū)分？只清楚bull是低買高賣 為什么價格上升利率下降就是bull？
這里計算投資組合的條件var 為什么用5-0.16%呢，不是很懂
估值這一部分partB的ppt和A版多了很多 看A版有影響嗎
1EUR=a USD 不應(yīng)該是EUR是標(biāo)的即本幣嗎？
衰減速度是看theta的斜率嗎？那OTM是不是也是快到期衰減速度最快
程寶問答
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