金程問(wèn)答
這里的P0為什么不需要和前面那個(gè)例子一樣折現(xiàn)？前面那個(gè)例子的P0是折現(xiàn)后的嗎？
這個(gè)例子當(dāng)中的△y，P負(fù)，P正和P0分別是多少？怎么算？
老師，折現(xiàn)因子當(dāng)中的分母部分是St除以2，但是老師在計(jì)算P的時(shí)候直接
為什么不是ITM的call和put呀 這兩個(gè)都在delta圖里面離x軸最遠(yuǎn)
該題可以用折現(xiàn)因子來(lái)求么
delta值是不是也可以反映到期執(zhí)行的概率啊
是怎么求導(dǎo)然后映射上去的？
這個(gè)考試有Nd1的表嗎？怎么查？
題目里說(shuō)的都是半年的遠(yuǎn)期利率，為什么計(jì)算折現(xiàn)的時(shí)候利率還要除以2？
positive theta對(duì)應(yīng)的不應(yīng)該是deep ITM put ,哪里看出來(lái)是short
two-year term life insurance policy 要求的應(yīng)該是第一年不死第二年死的Prob，為什么payout計(jì)算的時(shí)候要算0.5年死亡+1.5年死亡的總體呢？與題目要求不符。
直接（98.2240/96.7713-1）*2也行是么
the bonds maturing in December 2005 and June 2006這里指的是12月31日還是12月1日？
如果是Downward選哪個(gè)？
想問(wèn)一下var值是怎么得來(lái)的，有圖嗎？
程寶問(wèn)答
