金程問(wèn)答
遠(yuǎn)期利率協(xié)議里計(jì)payoff 年化利率用轉(zhuǎn)化嗎？
老師，這種題目計(jì)算的時(shí)候，如果說(shuō)三個(gè)月利率是xx，那這個(gè)利率需要把年化利率除4嗎？包括就是那些遠(yuǎn)期定價(jià)里面需要把年化利率轉(zhuǎn)化嗎？
A的幾何平均可以這樣求嗎？錯(cuò)在哪里？
老師，這里它沒(méi)有說(shuō)是一年還是半年付息或者還可能是零息啊，你怎么就能默認(rèn)是一年付息呢
這個(gè)互換，算cf那一步，為什么不是用euro*exchange rate=GBP，而是除呢？ 在這個(gè)ppt,上面一道題，使用euro*匯率以后，再用兩個(gè)單位一樣的數(shù)值相減的
interest rate swap 在定價(jià)時(shí)， 是默認(rèn)Libor都是按照三個(gè)月付息嗎？
成本不是加在S上的嗎？這里為什么可以直接放在指數(shù)？
題里positive yield 什么意思？
我想問(wèn)一下 ，settlement的計(jì)算，遠(yuǎn)期利率協(xié)議折現(xiàn)計(jì)算方式老師在課堂里講的那種折現(xiàn)方式是按季度復(fù)利的嗎？那會(huì)有題目說(shuō)遠(yuǎn)期利率協(xié)議是連續(xù)復(fù)利的嗎？如果是連續(xù)復(fù)利是不是要按照
1. 作為short方，forward實(shí)在結(jié)算日那天收到錢嗎？ 2. 作為 short方，T-bond treasure是在15年到期日才收到cash嗎？還是簽訂合同那天就可以收到cash了呢？
這部分沒(méi)看明白，可以再詳細(xì)說(shuō)一下嗎？
這段沒(méi)看明白
可以詳細(xì)講一下inflation對(duì)fx 的影響嗎？這里有點(diǎn)暈了
這種題目如果考試遇到，我怎么知道該用Model1還是Model2來(lái)求解呀？這里是作為Model2的例題，但完全可以用Model1求解哦……
可以幫忙總結(jié)一下這里的現(xiàn)貨市場(chǎng)標(biāo)價(jià)，遠(yuǎn)期標(biāo)價(jià)，期貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)知識(shí)點(diǎn)以及英歐澳新這幾個(gè)在每個(gè)市場(chǎng)的差別嗎？有點(diǎn)亂
程寶問(wèn)答
