x/y=2是2y=x嗎？這里有點搞不明白了 哪個是標價貨幣呢？
請問OIS swap到底是什么換什么？固定和浮動分別是什么？
為什么是這樣？這里有點不理解
forward在結算日，確定了價格，但是只在交割日，才會把利潤和本金一起給short方？這里的利潤是指coupon吧？ 那long方是不是一開始就給賣方錢呢？
老師這里利率下降一個基點對應合約價值上升，是對于多頭還是空頭來說呢
怎么看出來期初支付的98是借的？
為什么long call 和short put是one side呢？
這里的Df既然用了CTD的8.4年，那么Vf為什么直接用95.0625，而不考慮CTD的問題，用CF來進行調整？ 如果不想算CF的話，那么按照匹配原則，是不是應該Df用underlying的9年，來匹配Vf的95.0625呢？
這題如果從久期角度考慮，付息債久期比零息債小，利率上升對價格變動影響小，A應該跌得更多對嗎？如果從折價發(fā)行角度考慮，零息債A未來會趨向于升高，抵消掉一部分利率帶來的價格損失，這樣A損失又小于B。所以哪個才是主導因素？
corporate debenture bond 就是corporate bond嗎？ 這個沒有解析視頻，可以麻煩解釋一下嗎？
On January 1st, the Smiths bought a house with a 30-year, 6.0% fixed-rate $120,000 mortgage loan; i.e., the 6.0% stated annual rate is payable (compounds) monthly. The monthly payment is $719.46. After eleven months and eleven monthly payments, on November 1st, the loan balance is $118,652.58. After one further monthly payment, at the end of December, what will be the new loan balance? 這個問題，當pv用$118,652.58時，為什么p1,p2還用12呢？ 當pv用了11月的余額，那么12月底相對于11月只差1個月，所以不是應該輸入p1=1,p2=1嗎？
為什么forward price要往后折現？只有FRA是期初成交往前折現嗎？forward和future都是往后折現？
當題目要求本金時，MBS的FV都是按照0來算嗎？
老師，這里的ai為什么是162/180，公司債券不應該是30/360嘛
歐洲美元期貨long方不是收固定嗎 ，題目中這個人不是short方嘛 對沖為什么繼續(xù)short
程寶問答
金程問答
