老師，這里不能直接用計算器算吧，他題目說的應該是一個連續(xù)復利呀，他說的是compoundding day by day啊
老師好 畫問號的這個地方不太懂 可以講一下嗎
老師好 不懂這道題為什么要這么列式？
這里為什么老師說賣價通常要高于買價呢
老師，這里的D選項舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費者而不能理解為市場上的供給方？
這道題的D選項應該改成什么說法是對的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時應該是這樣計算的嗎？
MBS估值，老師說了直接法和間接法，都是用蒙特卡洛模擬現(xiàn)金流，可在直接法中就用無風險利率折現(xiàn)就可以了，可在間接法中，卻是要考慮OAS的風險溢價，為什么？
一個up and in option和一個down and out option也能構(gòu)造一個regular option 嗎？
復合期權(quán)中的put on call/put是指買入t1時間要不要賣出call或者put的權(quán)利嗎？
老師為什么十二分之五要乘于2？
怎么按計算器 計算某月的攤銷金額
老師好，這道題最后算出來的意思是不是就是相當于未來usd會貶值，那么為什么會要買usd期貨呢，這個能給我解釋一下嗎？還有就是后面說的買usd期貨其實就是賣chf的期貨，這里也沒明白
請問：1、這里的t和T分別是什么時間？ 2、后面一頁中的期權(quán)平價公式，P+S=C+PVK，里面每一項，對應的時間都是同一個T吧，為啥又要分T和t？
提前償付的風險對于IO和PO分別是怎么分析的？
為什么這里障礙期權(quán)合成的一般call—put=forward？
程寶問答
金程問答