金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)地方的call option price and put option price 是不是寫(xiě)錯(cuò)了，為什么沒(méi)有N(d2)?
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)r計(jì)算用計(jì)算器的話怎么按？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)怎么看出來(lái)是one-step，是題中只要不提多步就意味著one-step對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下為什么行權(quán)之后價(jià)格變成了Stn-X
為什么s上升，d也上升
這個(gè)兩年期、五年期、和十年期的算法不明白
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)P等于102.88怎么算出來(lái)的
老師，請(qǐng)問(wèn)P=102.88用計(jì)算器和公式分別怎么算？
精 可以解釋一下由負(fù)久期怎么推出下面的選項(xiàng)的？
老師，這兩個(gè)都是rate上升1bp后price下跌0.1多，那是怎么用另一個(gè)bond形成對(duì)沖的呢？對(duì)沖難道不是兩個(gè)bond要對(duì)rate的變化相反嗎？再退一步講，題中怎么看出都是rate上升1bp價(jià)格下降的呢？這個(gè)表達(dá)如何看出的rate是上升1bp還是下降1bp，又怎么看出價(jià)格是下降0.15316還是上升0.15316？
老師，現(xiàn)金流100塊是怎么得出的？
老師，從這個(gè)等式來(lái)看，y得出來(lái)不是就等于r嗎？
老師，知道discount factor后如何計(jì)算spot rate?
老師，用折現(xiàn)因子定價(jià)為什么是4*discount factor，然后還要加上104*discount factor，利用的哪個(gè)公式??？沒(méi)看懂
老師，圖上這個(gè)公式是不是一般復(fù)利時(shí)候的公式？如果是連續(xù)復(fù)利的話，是不是應(yīng)該C1*e(-rt)次方累計(jì)相加？題中通常怎么提示是一般復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利呢？通常分別是哪兩個(gè)單詞？謝謝
程寶問(wèn)答
