請(qǐng)問期貨期權(quán)為什么q=r？
老師，請(qǐng)問B為什么是正確的？VAR沒有給到具體的最大損失估計(jì)呀？這不是他的缺陷么
請(qǐng)老師幫忙總結(jié)一下所有的coherent risk measure，以及對(duì)應(yīng)的定義，謝謝！
老師，請(qǐng)問是不是可以理解為: 在中Callable 是債券持有人規(guī)避損失的一種方式，多發(fā)生在市場(chǎng)利率下降?Bond Price上升，債券發(fā)行人提前行使贖回Bond; 在Putable中是投資人/債券持有人的鎖定利潤(rùn)，規(guī)避持續(xù)損失的一種方式，多發(fā)生在市場(chǎng)利率上漲?Bond Price 下降，債券持有人提前行使賣出Bond的權(quán)力。
老師你好，我想問一下這個(gè)delta是什么含義
老師你好，這一題怎樣知道他是call還是put？
老師，藍(lán)圈的兩條公式是怎么得來的？書本上找不到啊
knock on effect是什么？
call option on EUR是指以歐元作為標(biāo)價(jià)貨幣然后去兌換外幣的意思嗎？
老師，為什么買賣期權(quán)能影響delta、gamma，但是買賣股票只能影響delta？
老師，為什么期權(quán)價(jià)格處于深度實(shí)值的時(shí)候，vega圖像和gamma圖像對(duì)應(yīng)的是兩邊的部分而不是中間的部分啊
同學(xué)，你好，這是另外一種計(jì)算方法 第一步：計(jì)算息票支付的價(jià)值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步：未來總價(jià)值=20000000美元（本金）+203,909,780美元（票面支付的價(jià)值）=223,909,780美元 第3步：年收益。N = 30; PV = -$20,000,000; FV = $223,909,780;PMT=0; CPT I/Y = 8.385% 老師，1、這道題問題是求年收益率，我理解就是ytm吧，按照題目中意思，按照視頻中老師講，pv20，coupon1.8，最后一期是1.8和20，那其實(shí)ytm就是9吧，不太理解為什么還要先求fv，fv不就是20嗎？然后再求ytm……不太理解整體題目的意思。2、為什么第三步pmt是0，題目不是說pmt1.8嗎？
老師你好，我想問一下I/Y的I和Y分別代表什么？
您好， 想請(qǐng)問為什麼這裡平方是1/30而不是-30的平方，謝謝。
在計(jì)算五年五年期的時(shí)候怎怎么知道十年期就是0，呢，題目只寫了9年是0.2呀，十年為啥不能是0.4呢
程寶問答
金程問答