10年的KR01為什么是0.8的九年期加上1的15年期，為什么10和5連線而不是和9連線？10和15連線的話，15的權(quán)重為啥不是0？
凸性不就是p對y的二階導(dǎo)嗎？那二階導(dǎo)不就應(yīng)該等于c，為什么等于c*p
實際歸因過程中，損益是最終給的嗎，然后反推損益是由于什么變動引起的嗎，市場數(shù)據(jù)也要給出嗎。
carry roll down 里面總共是2.3256，里面包含coupon的1，那為什么只算 到價格為94.3485
gamma和delta normal 有什么區(qū)別呀？
壓力測試為什么是從會計角度計算損失？
c選項，為什么是pd？pd跟lgd怎么進(jìn)行區(qū)分來做判斷呢？
老師，這里面有兩個value of equity，有啥區(qū)別呢？
老師，如果這道題是out the money 2塊錢，是不是就應(yīng)該是long 54份（原來的60份減去新跌的6份）？
老師，第一：還是不明白為什么是負(fù)號？可否詳細(xì)解釋一下。第二按照視頻中講可贖回債券c小于0，風(fēng)險Var變大，可是可贖回債券不是可以緩釋風(fēng)險的嗎？應(yīng)該風(fēng)險變小啊
老師兩個問題：1.問題是權(quán)證的總成本，為什么計算的是payoff，是成本等于價值嗎？2.算出來的call的payoff指的是一份權(quán)證的價值是46，然后還要乘200million份是嗎？
請問這道題為什么不能這樣理解呢？一般而言，參數(shù)法是假定了正態(tài)分布的，而歷史模擬法沒有這個假設(shè)，因此計算結(jié)果是不同的，但這道題給定條件，return服從正態(tài)分布，那么參數(shù)法和歷史模擬法的值是趨近于相同的。
請問一下為什么行權(quán)之后價格變成了Stn-X？而不是Stn-Xe-（T-tn）呢？
老師，可以把這里的三個希臘字母性質(zhì)拓展到全部么，列明一下針對longterm和shortterm都是什么，謝謝。
請問lnST取值范圍為什么是3.244+-1.96*0.1？
程寶問答
金程問答