為什么不能直接用題目中的違約概率
agency mbs中的clo，由于存在提前還款風險，是否第一個被支付的tranche A由于被還款的最快，提前還款風險最高，應該價格最低收益率最高？
上課講的美式不分紅看漲期權如果提前行權價值其實小于歐式期權，B選項不是就錯了嗎，不是所有時候美式都大于歐式
劃藍色的怎么表示含義啊老師，沒看懂，能講一下么
1、B答案，隱含波動率不是通過BSM模型根據(jù)現(xiàn)有已知數(shù)據(jù)倒推得到的，怎么會forward looking了呢？2、D選項，后半句，說明理論上也不是常數(shù)？只是BSM假定了個跟嘗試不一樣的條件
A，評級機構(gòu)不是收錢就能評么？那一個非公開市場發(fā)行的公司或者產(chǎn)品就不能評級了嗎？這跟實際不一樣吧
B答案不是對著了么？
為啥不能用根號下p×（1-p）×L×LGD求出單個資產(chǎn)的波動率，再求出組合波動率然后用波動率乘z值呢
forward bucket 01是什么？怎么用它算久期公式是什么？
回收率的分布是怎么來的？回收率是類似Bernoulli實驗，我違約了我就回收一個值，我不違約，這個回收率=0？
如果兩個變量標準化之后的相關系數(shù)是aiaj，那是否可以說這兩個變量之間的相關系數(shù)就=aiaj？還是需要怎么調(diào)整？如這頁講義里寫的。
利率上升時，long call long short 價值怎么變化，為什么呢
A選項怎么翻譯啊，怎么也不像wrong way啊。銀行在某類衍生品的敞口增加，就會導致某個客戶違約？
這題說的是啥？四個選項是去完成“by 投資固收且負久期的產(chǎn)品”這個動作嗎？C選項不是收固收呀。
久期跟coupon有直接關系嗎？老師。 我只記得CTD里說，收益率大于6%/利率結(jié)構(gòu)是upward時要選久期大的。但跟coupon的關系想不起來，麻煩
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