老師你好，我想問一下為什么劃藍(lán)線的兩個(gè)式子，明明是平方的關(guān)系，為什么表達(dá)式會(huì)不一樣？
老師你好，我想問一下為什么視頻講解中的公式和書本上的公式有所出入？
為什么老師此處說 提前行權(quán)會(huì)對(duì)應(yīng)負(fù)凸性？
二叉樹定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
老師，所有這類題目都是默認(rèn)債券面值為100嗎？
老師你好，可以解釋一下這一題嗎？
老師carry roll downzhe?z可以理解為2010-1-1的時(shí)候不買這只債，而是在2010-1-1的時(shí)候約定2011-1-1的時(shí)候買入這只債嘛？持有期限短了為啥持有的不是2010年和2011
這個(gè)公式依據(jù)的是什么遠(yuǎn)期利率貼現(xiàn)公式呀？
為啥利率上升債券價(jià)格下跌？依據(jù)的是什么原理或公式呀？
為啥用107/1+0.09呀 這算的是一年末賣掉債券的價(jià)格？這個(gè)價(jià)格是依據(jù)什么公式算的呀？
請(qǐng)問一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師，還是不太懂B選項(xiàng)，為什么sell call option，delta是小于0的
老師，為什么股票價(jià)格下降，對(duì)于看漲期權(quán)的delta是變小的？
老師，請(qǐng)問下這樣子完全對(duì)沖的話如何收益呢？
而且這道題我算出來的C是5.970876，不是6.26
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