老師，雙邊清算是啥意思
covered call是賣出call+買資產(chǎn)，賣出call是得到期權(quán)費(fèi)，為什么公式是-C，計(jì)算profit的時(shí)候也是+C呢。
老師，這里1月1到2月3算出32天不就相當(dāng)于是按照actual/360計(jì)算了嗎？actual/360和30/360有啥區(qū)別呀，怎么區(qū)分？我用計(jì)算器算的是1月1到2月3是33天
升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來的。如果是long futures，結(jié)果是不是相反？
遠(yuǎn)期利率我用這個(gè)公式算出來是8.02%，和老師講的8.08%不一樣，哪里有問題，是一定要先算連續(xù)復(fù)利再轉(zhuǎn)換嗎？
老師，任何一個(gè)t期的即期利率都是從0時(shí)刻（當(dāng)前時(shí)刻）開始的對(duì)嗎？像我圖里畫的這樣
老師，0息債券是債券持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本金的債券，還是持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本息的債券啊
0.25現(xiàn)金流為什么用6%-5%/2
這道題的B為什么不對(duì)？
請(qǐng)問為什么這里的AI是這么計(jì)算的？AI的定義不是是當(dāng)前時(shí)刻距離上一次付息的時(shí)間間隔，站在站在第一個(gè)月時(shí)間點(diǎn)，距離上一次付息日12號(hào)是18天，不應(yīng)該是18/30？
請(qǐng)問為什么這里有的是用半年復(fù)利折現(xiàn)，有的是連續(xù)復(fù)利，怎么判斷用那種復(fù)利方式折現(xiàn)呢
為啥僅僅追加到維持保證金是不夠的
我想問一下interest rate future課件里面的例題我知道需要用無套利模型去做，但還是不理解為什么要減I（3.4368），請(qǐng)問能具體解答一下嗎
交易日的Dirty price為什么是2*0.25
這里的D選項(xiàng)舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費(fèi)者而不能理解為市場上的供給方？回答里有說”因?yàn)榇藭r(shí)消費(fèi)掉會(huì)加劇短缺，從而獲利。“不是應(yīng)該趁機(jī)消費(fèi)掉嗎？消費(fèi)掉為什么有便利性好處？便利性好處，之前課件說是通過囤貨，使得奇貨可居。感覺前后矛盾啊。對(duì)于消費(fèi)者來說，未來商品更便宜，不是應(yīng)該對(duì)消費(fèi)者不利？
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