對沖前為什么是乘以0.73
計算時為何利率前面加“負(fù)號”
為什么是空頭呀
為什么是short future
這里用計算器算的話，F(xiàn)V為什么是0??？
為什么不用72的累計存活乘以73的死亡概率
為什么不用72的累計存活乘以73的死亡概率
QFP是遠(yuǎn)期合約中約定的標(biāo)的資產(chǎn)買入凈價還是遠(yuǎn)期合約本身合約的凈價？為什么QFP除以轉(zhuǎn)換因子就能等于當(dāng)前可交割的最便宜債券的凈價(CTD)呢？然后這里的S0為什么不能直接看作CTD？
我們前面講的遠(yuǎn)期價格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是遠(yuǎn)期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠(yuǎn)期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價格？
這個是什么意思？
老師，0.75年用的浮動利率，為啥不是直接用的前一期的浮動利率2.2%呢？要先折成一般復(fù)利，是因為無風(fēng)險利率和LIBOR即期利率給的是連續(xù)復(fù)利的利率，而swap都是每半年支付嗎？
老師，lease rate 和 convenience rate 他們不都是收益嗎，有什么區(qū)別呢
這個不是出價和售價嗎，不應(yīng)該是3.88-3.8的差除以3.8嗎，謝謝老師
所以題干給的，以及我們計算的annual risk-free rate of interest，其實是名義利率？
為什么最后一步折現(xiàn)回來用的是浮動利率而不是固定？
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