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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
結(jié)構(gòu)的匹配？要進(jìn)行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價(jià)格進(jìn)行l(wèi)ong來控制支出？也就是此題中的對(duì)沖的原因是什么，對(duì)沖后達(dá)到的效果是什么樣的？
92題為什么buy a CLN就是賣保護(hù)？這個(gè)賣保護(hù)的是investor還是trust？ 因?yàn)樯险n的時(shí)候老師講了整個(gè)CLN的一系列操作，但是真正的CLN具體是指哪一個(gè)部分？我的理解是trust買一
老師，題目說的是這個(gè)投資者挑選一種什么樣的組合來實(shí)現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權(quán)或者賣出ABC的看跌期權(quán)，買入XYZ的看跌期權(quán)或者賣出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實(shí)際上不用計(jì)算就能得出答案A了，但是我通過計(jì)算發(fā)現(xiàn)確實(shí)A的利潤(rùn)比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖啊？
be preferred”? 如果barbell的convexity 更大，則利率上下波動(dòng)時(shí)，價(jià)格升的更快而降的更慢，這樣對(duì)投資者不利，為什么反而說“may be perferred”呢？是不是這種情況下只有short操作才會(huì)“prefer barbell”？謝謝
老師你好，有兩個(gè)疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對(duì)應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負(fù)號(hào)的，所以為什么題干里的delta值會(huì)跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡(jiǎn)單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個(gè)希臘字母，本身long這個(gè)行為就是+號(hào)。希臘字母本身的符號(hào)根據(jù)call還是put來確定。
老師，1.選項(xiàng)C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時(shí)候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個(gè)經(jīng)濟(jì)資本是操作風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)里的。請(qǐng)問老師
(overcompensated). 但想請(qǐng)教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買保險(xiǎn)還是賣保險(xiǎn)呢？(我之前記的是"賣保險(xiǎn)"，但感覺不太對(duì))
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請(qǐng)問老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請(qǐng)問操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
老師，這道題我用計(jì)算機(jī)總是按不出來這個(gè)結(jié)果，而且用計(jì)算機(jī)前先清除，我用2nd+ce，還是清除不了內(nèi)存的數(shù)字，我的問題是能不能指導(dǎo)我一下怎么清除內(nèi)存數(shù)字？還有這道題用計(jì)算機(jī)應(yīng)該怎么操作？我的計(jì)算機(jī)也發(fā)給你圖片了，你看看?？偣矁蓚€(gè)問題，請(qǐng)一一解答，謝謝老師。
老師，這個(gè)外匯敞口風(fēng)險(xiǎn)我沒太理解這個(gè)公式，我想問一下Fxbought為什么不在資產(chǎn)里面體現(xiàn)，它代表什么意思？因?yàn)槲覀冊(cè)?i class="highlight">操作實(shí)際業(yè)務(wù)時(shí)候一直算外匯敞口都是把表內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一貨幣，然后資產(chǎn)減負(fù)
習(xí)題集289題，我覺得B是定量標(biāo)準(zhǔn)而C說法是錯(cuò)的啊，B說法，監(jiān)管資本本來就是用來彌補(bǔ)UL的,EL是reserve要彌補(bǔ)的對(duì)象所以忽略不計(jì)；而C說法，操作風(fēng)險(xiǎn)課上的筆記跟C說法有沖突哦，課上筆記是正常是需要10年時(shí)間的loss data,第一次用高級(jí)計(jì)量法的可以寬松至5年才對(duì)。 請(qǐng)老師指正
1.為什么在期末的時(shí)候要計(jì)算本金的現(xiàn)值，利率互換沒有本金交換??？ 2.解題思路是把支固定和收浮動(dòng)的各期現(xiàn)金流分別加總在計(jì)算凈值，對(duì)嗎？如果思路沒有錯(cuò)，為什么用浮動(dòng)利率來折現(xiàn)？ 3.答疑在最后一步直接用2million減去支固定現(xiàn)金流的現(xiàn)值，這是什么意思？為什么這么操作？
賣了 但是他這個(gè)債券的套利操作有點(diǎn)看不太懂 為什么要買入一個(gè)2年期的帶利息的債券再把利息抽出然后賣掉呢？
老師你好 我算pmt 總是錯(cuò)誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計(jì)算器是假的??好崩潰 這是這個(gè)問題 下一個(gè)問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計(jì)算器里的是100000，打計(jì)算器要不要把負(fù)號(hào)打出，那么正確的流程是什么呢?
老師你好 我算pmt 總是錯(cuò)誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計(jì)算器是假的??好崩潰 這是這個(gè)問題 下一個(gè)問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計(jì)算器里的是100000，打計(jì)算器要不要把負(fù)號(hào)打出，那么正確的流程是什么呢?
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