老師，我用畫藍圈的這兩個步驟算，為什么不行？
老師，這道題我理解成這個fixed-rate payer的credit risk什么情況下會變大。也就是一個支固收浮的人，什么情況下自身產(chǎn)生的信用風險會變大。
老師，我有兩個問題1.daily gain是否計入保證金賬戶？2.當需要補充保證金時，是補充至初始保證您還是維持保證金？
老師，為什么這里的時間用的是0.25？兩個復習日間隔了180天，而持有了90天才交割，不應該是用90/180=0.5嗎？
老師，這題構(gòu)造的普通call期權(quán)的價值不是執(zhí)行價格為95的價值么，為什么可以用于計算執(zhí)行價格100的看漲看跌期權(quán)的計算呢
如果沒有后付，那么應該怎么計算呢
折現(xiàn)因子是fv/pv還是pv/fv
有一個公式長得很像△y對股價p的久期和凸性變動公式，但是第二項變成+0.5的那個是什么公式？
老師能詳細講解一下嗎沒看懂
如果是+Ke^-rt就是lending嗎
這道題為什么不用考慮max（St- K，0）的價值
這道題能用計算器算出I/Y當成spot rate然后再算遠期嗎
請具體解釋一下該題的實際操作過程，詳細說明每個時間節(jié)點的實操
29題到期行權(quán)為什么要折現(xiàn)??？
答案中這個1+2%/2是什么意思
程寶問答
金程問答