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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
市場風險計算資本金: 問題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個捕獲市場風險中的違約風險，用的是1年99.9%的VAR； 問題2: FRTB和basel2.5什么關系？basel2.5提出了IRC，這個是捕獲市場風險中信用質(zhì)量變化風險嗎？用的是10天99% VAR
?？家? 第64題 1.這里的FV 為什么是=100？不是=100.5？ 2.為什么這里的PD計算沒有用PD=1.5CS/LGD 但是信用百題第20題用了PD=(1/2CS)/LGD 是因為這里的PD沒有特指1.5年的PD嗎？ 如果是的話 請問這里的pd是ADR嗎？
請問，如果信用風險使用內(nèi)部模型，是不是公式可以改寫成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是這樣，巴塞爾假設所有風險
老師，1.這里最后一句是什么意思？有不同影響 因為隔離防止抵押品再利用？這是再說funding exposure 還是credit exposure的呢？不太理解 2.以及 融資敞口和信用敞口，前者
netting), 而且是越接近0越好，越接近1越不好。請問這和信用風險的部分講到netting factor是一個概念嗎？netting factor=EE(netting)/EE(no netting)，其中也是越接近0效果越好。
請問老師我也想問 為什么不用1/1＋rf＋cs=0.8這個公式？。只有credit spread, 交易在80%的面值原因就是因為有信用風險，那么cs=20%. 由于cs=PD*LR, LR=1, PD=20%,則選擇D. 方法不一樣結果不一樣。請問老師這樣思考不對嗎？
老師好，我記得有一道題里面說，short方?jīng)]有信用風險敞口，那這道題中，我們從counterpart買了一個call option，不就等于counterpart賣給我們一個call option嘛
的？還有后面半句信用增級提高了產(chǎn)品的可信度更好賣了，所以為什么不把investor改成originator？
請問老師關于計算器的問題。信用風險百題第116題，PV=320,000，N=12*15，I/Y=4.5/12，F(xiàn)V=0，求PMT。我兩個計算器計算結果不同，一個是2448，一個是1778。試了好多次都是這樣不知為什么，煩請老師解答，謝謝！
信用風險 基礎班 ppt 122 頁 最后說selective tear up of position 視頻里說CCP直接把合約和沒有違約的clearing member清算一下不理解這里的意思
強化班信用風險視頻第三課的30分鐘左右，習題1的計算的put premium對于雙方而言都不是exposure，這筆費用期初已經(jīng)交了，為什么老師說對于paul的對手put的價值是exposure？paul對手的exposure不應該是k-s=125-98=27么？
"發(fā)行主體的信用評級被降級，發(fā)行主體在交易時承擔的風險會更高" - 被降級后發(fā)行主體承擔什么樣的風險會增加？“對市場帶來更不利的影響”- 發(fā)行主體被下調(diào)評級會對市場帶來什么不利的影響？"可能會有順周期的影響" - 如何從前面兩句話得出這個結論？
老師，可以總結一下所有風險市場風險，信用風險，操作風險，流動性風險的資本金各自的計算方法嗎？似乎并不是每一個風險都有sa, bic, ama, ama等四個方法，我們有時候和internal
老師，為什么Interest rate swap有最大的無償本金呢？IRS不是只交換期間現(xiàn)金流的嘛？沒有本金交換呀（191這道題說因為IRS是OTC衍生品，所以有對手方風險 不太理解選C。確實存在對手方信用風險但是不應是B更大嗎，因為exposure更大呀）
信用風險和操作風險的那個損失分布圖，理解不是很透徹。麻煩老師幫我看看我下面這樣的理解和表述是正確的嗎：AA評級的違約概率比A評級的低，但是一旦違約，AA評級的風險敞口（最大損失金額假設為50萬）是大于A評級的40萬 。
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