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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險
的一方的兩個對手方的信用質(zhì)量，也就是違約概率高度相關(guān)。 實(shí)際在合約中賺的部分是不是指financial corporation在于corp的信用質(zhì)量高度相關(guān)的情況下實(shí)際賠付給我的，要么違約無法賠付，要么支付或有賠付。但如果我拿到了賠付(正相關(guān))，風(fēng)險就不存在了呀;如果不賠付，何來正相關(guān)之說?
老師好，對比61和63題有些困惑：按照63的邏輯，因?yàn)轭}目考察的是CVA，不是BCVA，所以即便兩家機(jī)構(gòu)信用評級降幅不同，CVA也都是上升的。那么61題考察的也是CVA不是BCVA，難道不應(yīng)該兩家
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風(fēng)險統(tǒng)一用了信用風(fēng)險的置信水平
老師好，信用風(fēng)險109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎
老師您好，我的問題有點(diǎn)多： 1.這里講的credit exposure是指由于企業(yè)違約不償還貸款而導(dǎo)致銀行的信用也受牽連的意思嗎？這個會導(dǎo)致現(xiàn)實(shí)情況下哪些問題？由于銀行內(nèi)部的錢老是收不回來，其他企業(yè)
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應(yīng)該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應(yīng)該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
假設(shè)這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價值，我現(xiàn)在手里的頭寸價值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經(jīng)
1、這里說的是巴2，但A說的市場風(fēng)險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風(fēng)險的IMA和信用風(fēng)險的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處啊（只要相關(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是
16題，關(guān)于風(fēng)險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風(fēng)險偏好中定量的描述么？我覺得B項(xiàng)不太準(zhǔn)確，確定可接受的風(fēng)險的類型，風(fēng)險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網(wǎng)絡(luò)等等風(fēng)險嗎
信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法之一？什么意思？沒看懂？另外，風(fēng)險基礎(chǔ)理論都明白，本身是做風(fēng)險管理工作的。但是知識很零散，是需要背下來嗎？怎樣記憶比較好？
信用百題第32題，請問為什么1.e的價值跟無風(fēng)險利率有關(guān)，而pd確無關(guān)？2.我們計(jì)算d1d2的時候用的是公司收益率作為折現(xiàn)率，那應(yīng)該都跟無風(fēng)險利率無關(guān)吧？3.如果用無風(fēng)險利率做折現(xiàn)，利率降低d1d2
程寶問答
金程問答