歷史模擬的題目是不是一般看到選項(xiàng)中有分布的字樣就一般是錯(cuò)的呢，有沒有什么特殊情況
如果就題目而論，由于貨幣政策使得通脹下降，貨幣升值這已經(jīng)是既定的事實(shí)了，然后B選項(xiàng)在后面順著說一句價(jià)格更貴感覺也沒什么大問題吧，因?yàn)樨泿派?，錢更值錢，相對(duì)于其他國(guó)家就是價(jià)格升高了呀。再說了如果就選一個(gè)C這種中性的選項(xiàng)，那這其他選項(xiàng)感覺根本沒必要放出來
能詳細(xì)解釋一下BT的事件嗎？謝謝老師
VaR值計(jì)算時(shí)候用的關(guān)鍵值都是單尾的是吧
這里為什么是除以標(biāo)準(zhǔn)誤 而前面是除以標(biāo)準(zhǔn)差??？
這里為什么直接除以標(biāo)準(zhǔn)差 難道不是除標(biāo)準(zhǔn)誤嗎
forward和future的delta不一樣的原理給講一下吧，或者兩者分別是咱么算出來的，future是因?yàn)橛斜ＷC金的原因所以考慮無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎
為什么期貨的rate大雨遠(yuǎn)期rate？
Eurodollar Futures 與FRA 多方是不是相反，遠(yuǎn)期利率協(xié)議多方是borrow 固定的是借入利率，利率上升有收益 但歐洲利率期貨是，收固定，利率上升無收益 請(qǐng)問是否有差異？
為什么upward sloping yield curve 是長(zhǎng)期yield高？
題干表格首行并沒說是超額收益，我怎么去判斷它們就是超額收益呢？以后題目中沒給的數(shù)據(jù)都默認(rèn)為0？（這里的無風(fēng)險(xiǎn)收益率老師解析時(shí)說是默認(rèn)為0）
雖然題目沒有在文字表述中提及ERP因子，但是表格里首行有這個(gè)因子，為何計(jì)算預(yù)測(cè)值的時(shí)候不用這個(gè)因子？
E(Rp)=Rf+β1（E(R1)-Rf）+β2（E(R2)-Rf）+……+βk（E(Rk)-Rf），公式中的無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf為什么默認(rèn)是這里的預(yù)測(cè)值？這個(gè)我怎么判斷呢
A和C資產(chǎn)的特雷諾比率相等，是不是都在CML線上，如果都在線上，為啥還有套利機(jī)會(huì)（賣出）
A選項(xiàng)的genuine probability distribution是什么意思？
程寶問答
金程問答