A選項(xiàng)我沒能完全理解。系統(tǒng)性風(fēng)險就一定會得到補(bǔ)償嗎？熊市的時候，市場跌好幾年，系統(tǒng)性風(fēng)險只帶來了損失，并沒有補(bǔ)償啊。
Z and Y 之間的曲線叫 portfolio possibilities curve 嗎
這里sortino ratio 的分母里面 1/T 應(yīng)該是 1/（T-1）吧？
1、第一項(xiàng)后面 with the zero beta minimum 。。。這句話應(yīng)該修改為"有效前沿上面的市場組合”嗎？ 2、第三項(xiàng)沒能理解后半句，最小方差組合是最左邊的那個點(diǎn)，它跟市場組合連線就在有效前沿內(nèi)部了，而不是構(gòu)成有效前沿。請老師解釋并畫圖。 3、最后一項(xiàng)的based upon。。后面沒能完全理解，都基于風(fēng)險厭惡這個沒問題吧，再后面 and forecast for asset returns, 沒看懂。
解析里說 Jensen's α 適用于相同β的組合進(jìn)行比較，也就是說必須在同一個股票市場？分別投資于A股、港股的兩種組合不能用Jensen's α進(jìn)行比較嗎？分別全部投資A股的主板、科創(chuàng)板的兩種組合可以用這個指標(biāo)嗎
能在解釋一下這道題嗎？up-ward sloping interest rate 代表什么？
信息比率IR的分子和跟蹤誤差的具體有啥差異？
根據(jù)老師畫的這個圖標(biāo)出來的每個階段的利率是否就能計算出100.55？如果不能，請問怎么得來的100.55？
能在解釋一下這道題嗎？沒太明白這個傳導(dǎo)機(jī)制
spot price不應(yīng)該是0時刻嗎？為什么在1-month的報價的基礎(chǔ)上直接加上6-month的points就可以？
BSM模型計算的c是S0*N（d1），題目中給出了future的價格需要計算出S0，但是future不是還有18個月到期嗎？為什么不按照18個月折現(xiàn)，按照6個月折現(xiàn)？
麻煩翻譯并解釋這道題謝謝
這里的delta怎么理解，為何表達(dá)的是標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)的關(guān)系
什么時候需要補(bǔ)回到initial margin，什么時候需要補(bǔ)回到maintain margin
單個股票影響不了系統(tǒng)性風(fēng)險，但是系統(tǒng)性風(fēng)險會影響到單個股票的β值？ 而受以上影響，在進(jìn)行CAPM定價時候，會根據(jù)beta的變化給予不同的系統(tǒng)性風(fēng)險補(bǔ)償？
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