為什么 two-day volatility of the stock的結(jié)果是變成求volatility(R1+R2)?？床欢?
那么bond yield 要從哪知道呢？
QBP這里，市場利率r和價格p之間正相關(guān)負(fù)相關(guān)為什么會和6%有關(guān)系？
為什么這里沒提low-yield?
這里的百分之六不是假設(shè)的嗎？怎么成固定的了？
如果cost 是負(fù)的的話，選絕對值大的那個對吧？
不是t分布嗎這個人講的什么
如果這個time to maturity是類似7.5個月這樣的呢？是取9個月這樣較大的還是6個月這樣較小的？
我記得之前說T-bond T-note T-bill專指美國國債？那現(xiàn)在這課的意思是說什么都可以指？謝謝
為什么carry roll down 之后的期限變成了0~1.5而不是0~2
這道題通過看其他人的提問，我理解了 但之前有些題目中的月利率（按月復(fù)利）轉(zhuǎn)為年化利率，或者年化利率轉(zhuǎn)為每月的利率都是單利計算而不是復(fù)利，（老師的回答是“效率和準(zhǔn)確性的取舍”）那么什么時候在“取舍”中去準(zhǔn)確性？
這道題無風(fēng)險收益率那里的“flat”在FRM中是什么意思？加和不加有什么區(qū)別？
老師請問為什么調(diào)整eurodollar futures至FRA時，futures 價格與利率呈反向關(guān)系呢？什么時候是正向關(guān)系呢？
綠色部分，earning drop 基尼系數(shù)是計算否正確？
請問這里的Em是什么
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