并且為什么buy bond是lending呢
老師，這個題的邏輯我懂，但是selling short bonds (borrowing)怎么理解啊，這個是什么意思啊，為什么- Ke^-rt是short bonds 啊，然后這個borrowing 是在說借錢去做空嗎
老師請問為什么美式看漲期權(quán)無分紅永遠不提前行權(quán)呢？St與k之間的關(guān)系是什么呢？
為什么是空頭
哪里看出上升100個bp?
volatility也可以代表標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
1.這道題中的投資者從哪里看出不是利率上升后做多的投資者？ 2.選項中的2000可以算出來嗎？
1.所以這個94在這里是什么作用？ 2.這一頁最下面那句話是什么意思？和這個表格有什么關(guān)系？
老師 這道題還是不明白
這個p(S,r)這個寫法是什么意思？
請問這一頁的內(nèi)容只記公式和結(jié)論，推導(dǎo)過程聽不懂會影響考試嗎？
遠期利率=期貨利率-凸性調(diào)整，這個公式在應(yīng)用時候需要先調(diào)整天數(shù)、再調(diào)整到連續(xù)復(fù)利情況下去計算遠期利率。為啥本題要把連續(xù)復(fù)利換算為一般復(fù)利去求解呢？
完全看不懂她是怎么得出DV01的計算公式的，請再講一下謝謝。 這個人講得太爛，定義也不講清楚，講的話前言不搭后語，我恨死這個人了
所以duration的定義是什么？是一個比率嗎？是一段時間嗎？她講的太混亂
她在DV01=1bp(0.01%)那里的下面寫一個德兒塔y撇是什么意思？
程寶問答
金程問答