這個老師解釋350是未來的價格，不太對吧？350不是期權(quán)的價值？22000是標(biāo)的指數(shù)的價值。
題目最后問的不就是6個月的return嗎
所以這里的rf是rate和value的乘積？
這個知識點在書上哪里啊
coupon為啥和久期是反向變化的
T,f,kafang分布，兩個獨立，相加都是T,f,kafang分布？
能詳細講解一下這個知識點嗎？課程中沒有看到。謝謝老師
在確定買賣權(quán)評價公式中的S0時候，題目中是從遠期合約價值角度考量了6.61和1.5做差等于5.51。不能從遠期合約定價角度考慮么？如果從遠期合約定價角度，錯在哪里了？
為什么風(fēng)險下降，Var值也下降？謝謝老師Thanks?(?ω?)?
麻煩講解下，兩天的σ的這個公式怎么來的
老師我還是不太懂，現(xiàn)在擔(dān)心利率上升，不應(yīng)該是收固定嗎。為什么進入的互換應(yīng)該是付固定、收浮動？
老師我一直不是很懂這個maximum profit怎么求，short call profit= -Max(St-42,0)+3; 但是為什么max profit是St=42時候？
若是callable bond，那么Var值上升嗎？
答案是D吧？還沒改了
老師您好，這里的三個月為啥是0.25呀，公式里的m=2是指半年付息兩次，而T應(yīng)該是時間，那時間是三個月的話應(yīng)該是mT=2*0.5呀，為什么才是0.25？
程寶問答
金程問答