金程問(wèn)答
YTM和interest rate 之間有什么聯(lián)系？什么情況下相等？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下，謝謝老師
大樣本情況下，方差未知，選擇t或者z不是都可以么？為什么本題說(shuō)只能選擇z？
麻煩再講一下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為什么是成本？
從公式可以看出，futures rate>forward rate，forward rate 與forward price是什么關(guān)系，futures price 有時(shí)大于forward price，有
futures rate 有約定是離散利率還是連續(xù)復(fù)利嗎，如果計(jì)算連續(xù)復(fù)利下的forward rate，如何轉(zhuǎn)化，同時(shí)，一年按多少天計(jì)算？
1.為什么這里都是forward price 而沒(méi)有future price? 2.如果這個(gè)commodity asset既有l(wèi)ease rate 又有convenience yield,或者又有l(wèi)ease rate 又有storage cost那么應(yīng)該用哪個(gè)公式？
這個(gè)known cash income和下一頁(yè)的yield其實(shí)只是一個(gè)東西的兩種表達(dá)方式對(duì)吧？
這里的這個(gè)"known cash income"在實(shí)際中可能是什么呢？
在哪里切換老師？
上一頁(yè)ppt寫(xiě)expected future spot price of an asset ,也就是說(shuō)這兩頁(yè)的ppt的內(nèi)容不適用于commodity嗎？
為什么這里用的公式只是之前的ppt中的很多種中的一種？
在“完美情況”中，forward price 等于future price，此時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)和rate的相關(guān)系數(shù)是正還是負(fù)還是0？
無(wú)套利風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別和關(guān)系是什么，為什么有的題有說(shuō)明這兩個(gè)條件，有的題沒(méi)有？如果只說(shuō)了這兩個(gè)之中的一個(gè)，是不是我也應(yīng)該理解為另一個(gè)也是默認(rèn)的？
這里S0和r，一個(gè)升一個(gè)降，為什么就說(shuō)F會(huì)上升？
老師好 請(qǐng)問(wèn)ad hoc是啥意思
程寶問(wèn)答
