金融衍生品，既可以說是風(fēng)險(xiǎn)緩釋，也可以說是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
Standardization 標(biāo)準(zhǔn)差是否需要除以根號n呢？
time horizon如何理解？
衍生品對沖，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移還是風(fēng)險(xiǎn)緩釋？
線性回歸要求必須服從正態(tài)分布嗎？
這種假設(shè)的均值大于或者小于樣本均值的情況什么時(shí)候講過啊，不是只講過兩組數(shù)據(jù)均值相等的原假設(shè)，和均值等于零的原假設(shè)嗎
為什么u和d相乘要等于1，是怎么推算來的？
c哪里錯(cuò)了
c哪里錯(cuò)了
A哪里錯(cuò)了
A company wants to borrow $10 million for 90 days starting in one year. To hedge the interest rate risk of the future borrowing, the company enters into a forward rate agreement (FRA) where the company will pay a fixed rate, R(k), of 5.0%. The FRA cash settles in one year; i.e., in advance (T=1.0) not in arrears (T=1.25). All rates are expressed with quarterly compounding. If the actual 90-day LIBOR observed one year forward turns out to be 6.0%, what is the cash flow settlement by the company under the FRA?老師這道題我可以這么理解嗎：今天T0時(shí)刻這家公司進(jìn)入了一個(gè)約定為未來1年后固定利率為5%的為期90天（0.25年）的遠(yuǎn)期合約，T2為合約到期時(shí)間，T1為提前結(jié)束/實(shí)際持有的時(shí)間。如果T1時(shí)，90天的年化浮動利率為6%，那么T1時(shí)刻的遠(yuǎn)期結(jié)算的現(xiàn)金流/payoff為多少？
老師想問一下分子$10 MM×(6.0%－5.0%)×0.25=$25,000這里，乘0.25是因?yàn)楹霞s是FRA1-1.25，合約時(shí)長時(shí)0.25年嗎？
這個(gè)題我不太理解老師講的，sell call如果匯率低于1.07，將不會行權(quán)，公司將得到權(quán)利金，payoff應(yīng)該是C，為什么老師講的收益會是S-1.07+C？另外sell call的損益圖應(yīng)該不是老師畫的那個(gè)吧，老師畫的應(yīng)該是Sell put的損益圖把
老師 b還是不懂 承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)少了 那他提供安全的能力不會下降嗎
這個(gè)題為什么不考慮前五年償還了多少本金？難道不是應(yīng)該先計(jì)算出前五年償還了多少本金，然后剩下的部分在用3.5%貸款，最后計(jì)算差額嗎？
程寶問答
金程問答