精 老師我看你在別的帖子里有解釋道CLO主要是銀行貸款，而且主要是低評級的 leveraged loans；CDO的資產(chǎn)池可以是任何以debt形式存在的產(chǎn)品。這里的loan 和 debt本質(zhì)上都是銀行放貸給投資者，請問有啥區(qū)別呢？
老師請問這個principal在哪里出現(xiàn)過呢？它屬于code of conduct嗎？
這個回答完全就給我搞懵掉了......CML的橫坐標(biāo)是西格瑪 是是一個總風(fēng)險 包括了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險 是沒有被完全分化的投資組合啊 SML才是完全分化沒有非系統(tǒng)風(fēng)險吧 這老師說的是啥呀.......
請問contango和normal backwardation是什么？
精 老師，這兩張照片是有關(guān)金融危機(jī)中的產(chǎn)品的，MMF和REPO，能不能解釋一下MMF和haircuts
老師 effective risk management不需要multiple levels of authority嗎？
請問畫黃色的地方怎么理解（10.4）？次級抵押貸款的損失沒有被銀行吸收是什么意思？投資者又怎么擁有了還不上債的損失？
三個投資組合中每個投資組合的收益標(biāo)準(zhǔn)差都高于市場投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，為什么是反映出分散化程度較低？標(biāo)準(zhǔn)差越高不是分散化越高嗎
房價下降后 房貸違約是指誰違約了 是指借款買房子的人 還是指發(fā)行次級債的spv呢 又為什么要違約呢
老師，請問這題的b為什么不對呢？如果兩個客戶都同意他的想法，基金經(jīng)理算出一個收益最大化的配比，這種情況下難道不需要保證兩個客戶的操作一樣嗎？
請問這題d選項為什么不對呢？
老師，請問在foundation of risk management里，有哪些是有assumption的呀？我有點(diǎn)搞混了，我想自己單獨(dú)總結(jié)一下哪些地方有assumption，請問除了capm, ef有assumption之外，還有哪些知識點(diǎn)里有呢？
請問efficient portfolio是指well-diversified嗎？inefficient portfolio是指not diversified嗎？
在這個ppt里說systematic risk cannot be diversified， 為什么我們用treynor ratio去測量systematic risk呢？treynor ratio的定義不是去測量well-diversified portfolio嗎？
sortino ratio 計算里的Rpt為什么直接默認(rèn)為E（rp）了呢？直接用9.3%—3.2%？
程寶問答
金程問答