老師，如果組合沒有充分分散化，組合的σ為什么會(huì)大于市場(chǎng)組合的σ嗎？
老師，這題能再講一下嗎？分子上-50是什么，after tax risk是多少呢？ RAROC是哪里講的，能不能告訴，忘記了，我再回過去翻翻。
老師，請(qǐng)問43題怎么理解？
不理解b為什么對(duì) d為什么錯(cuò)
我有點(diǎn)沒太明白這題問的前面說的是給經(jīng)理發(fā)證券來激勵(lì)他們提高公司股價(jià)，后面又說有些證券會(huì)降低管理人員在公司內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)機(jī)，我理解的這道題問的難道不是后者的證券嗎？
45題，高估還是低估是怎么看的？老師在課程中說因?yàn)槭歉吖懒?，所以可以買入，高估的結(jié)果不應(yīng)該是未來會(huì)下降嗎？高估怎么能買入呢？
老師你好，這題沒懂，為什么margin spiral generates a lower new position value than loss spiral？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里講到的？
如何理解“in capm，risk is systematic since it can apply to inefficient porfolios;but in CML, risk is total since it only includes efficient porfolios”
老師您好 這一題詳細(xì)解釋一下可以嗎~
這題不明白為什么2是對(duì)的，不是應(yīng)該所有風(fēng)險(xiǎn)都要匯總嗎？這里就只說了重大風(fēng)險(xiǎn)唉
這道題我怎么都算不出那個(gè)答案，根據(jù)后面的有一道題，這個(gè)應(yīng)該是求tev，不僅僅是標(biāo)準(zhǔn)差，我用算出來的標(biāo)準(zhǔn)差乘以兩個(gè)R相減的值也不是這個(gè)答案
老師我想問一下考試的話會(huì)告訴你用什么模型計(jì)算嗎？我同學(xué)高頓那邊說是題目后面有告知是什么模型的，然后我做到現(xiàn)在，習(xí)題冊(cè)里的題目是沒有說用什么模型的。習(xí)題冊(cè)里有些題目給的數(shù)據(jù)很多，問的也沒有指向性描述某個(gè)模型的意義，甚至要看了答案才能知道要用那個(gè)模型
老師，金融危機(jī)導(dǎo)致銀團(tuán)貸款人的貸款供應(yīng)減少，為什么受管制銀行的借款會(huì)增加？都受管制了還能增加借款么
老師答案說選項(xiàng)A均值方差有效的市場(chǎng)投資組合對(duì)于多因素模型不是必須的，但是多因素模型其中一個(gè)因素是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)呀，這兩個(gè)是不是矛盾
這題老師說算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候是除以5，有誤吧。不是應(yīng)該除以n-1=4么？
程寶問答
金程問答