老師，如果分紅會(huì)導(dǎo)致怎樣的結(jié)果？使得原始式子變成Se^(-rT)？為什么這個(gè)計(jì)算的時(shí)候所有的S都會(huì)變化，而前面二叉樹模型的時(shí)候如果有分紅只會(huì)引起p的變化？這個(gè)p改變的推導(dǎo)過程能講一下嗎？
為什么不考慮權(quán)重
老師，這個(gè)C*P不是表示的是債券價(jià)格對(duì)收益率的二階導(dǎo)嗎，跟gamma有什么關(guān)系
這里Δ是一份2.5美元，現(xiàn)在150份，乘出來不是share吧，是總金額吧，應(yīng)該是買入375美元的股票吧？
老師，為什么90的delta變化比較平緩，10天的比較劇烈
老師，就這道題而言計(jì)算d1的時(shí)候?yàn)槭裁催€要減去分紅？ 另外，在書上講解遠(yuǎn)期和期貨delta的時(shí)候，對(duì)于分紅的調(diào)整，為什么遠(yuǎn)期價(jià)值指數(shù)是-q ，而期貨價(jià)值指數(shù)調(diào)整是r-q 。遠(yuǎn)期和期貨價(jià)值有什么區(qū)別。
Delta為什么要用股利調(diào)整呢，這道題請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)講解一下，謝謝。是咱們中文教材的一道練習(xí)題
老師您好。兩步二叉樹期權(quán)價(jià)值從后往前貼現(xiàn)，歐式期權(quán)可以用p的平方和p(1-p)直接貼現(xiàn)到s0時(shí)刻么？書上的例題是分兩步貼現(xiàn)的，我用一步貼現(xiàn)，結(jié)果稍微有點(diǎn)差異。
請(qǐng)問這裡的看漲期權(quán)為什麼是long stock和 short call ，然後看跌期權(quán)是long stock和long put ，看漲不是longcall嗎謝謝
老師好，請(qǐng)問下這里需要計(jì)算convexity，是指有效凸性嗎？
point in time 如何理解
老師好，0息債券為什么還有半年付一次利息？不應(yīng)該期間沒利息的嗎
bond D如果用計(jì)算器算，F(xiàn)V=100，N=60，I/Y=6，PMT=0，為何結(jié)果不對(duì)？
這點(diǎn)有點(diǎn)不懂，1、沒有分紅的時(shí)候期權(quán)價(jià)值用的都是S0，怎么到了有粉紅色環(huán)節(jié)就變成Stn了呢？2、有分紅不提前行權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格-分紅，為什么要減去?。课夷昧藗€(gè)股權(quán)，有分紅了，不是期權(quán)更值錢了嗎
什么叫數(shù)據(jù)的有效性
程寶問答
金程問答