我不太懂這里為什么寫“in excess of the risk free rate Rf”,不是應(yīng)該是MAR嗎
老師好 請問可以講解一下老師畫的這個半圓圖像嗎
請教一下：這里沒懂，討論的是看漲期權(quán)，為什么要考慮0時刻賣出的場景。是short call的意思嗎？如果是short call，0時刻賣出k-st是負(fù)數(shù)才對。
ABD是怎么算出來的，答案看不懂
老師好 請問FV是future value 還是face value的意思
這個Y是因變量嗎？
payoff 不是最終收益嗎，為什么可以用它折現(xiàn)就是期權(quán)的價格了，
老師，這里說錯了吧XXX/YYY, YYY is the base currency and xxx is the price currency. cny/usd=7 作為一個例子
這里應(yīng)該是一階導(dǎo)數(shù)加上二階等于12.73，加上原來的債券價格78.75。而不是一階導(dǎo)數(shù)是12.73，二階導(dǎo)數(shù)是78.75
這里為什么是ST+F0- FT呢？FT這里是什么含義呢？Future px at t 嗎？這個時候不應(yīng)該肯定是等于ST嗎
老師，請問歐洲美元期貨和歐洲美元有什么關(guān)系和區(qū)別呢？還有你之前說eurodollar future's underlying is 3-month lending rate, but how is this related to eurodollar? 另外我查詢到了另一個關(guān)于這個的定義， The underlying instrument in eurodollar futures is a eurodollar time deposit. The contract unit is $2,500 x contract IMM index, with a three-month maturity.。 可以結(jié)合一下綜合解釋下嗎？
期初和期末本金互換的方向怎么判斷
請將0.6390033的計算過程展示一下，根據(jù)老師的講義得不出來這個結(jié)果
老師您好。請問這里是口誤了嗎？他說risk taking是 “不承擔(dān)任何風(fēng)險” 位置在11分45秒。 謝謝解答
到期日為什么是-ST
程寶問答
金程問答