金程問(wèn)答
定價(jià)時(shí)間變了后，這里carry-roll-down的coupon收了2次是2塊，為啥只加1？另外carryrolldown的定義是價(jià)格變動(dòng)，那之前那筆coupon收了3塊，這里少收了1塊，實(shí)際是不是應(yīng)該-1？
bootstrap到底是什么意思
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
這里求dirty price為啥不用clean+AI的公式來(lái)算？我算出來(lái)貼現(xiàn)沒(méi)錯(cuò)是1082.6319，AI按30/180算是7.1111，加起來(lái)是1089.7430，和答案有一定誤差
為什么ST
課件講這個(gè)保證金要求是max(100%P+20%ST-OTM , 100%P+10%K),但解析說(shuō)保證金是S0。到底是ST還是S0
老師您好 1.既然zero rate只適用于零息債券，那為什么這里要把spot rate和zero rate劃等號(hào)，并且一直使用的都是zero rate? 2.他自己舉的那個(gè)例子里，他這里面值是100，然后fv就寫(xiě)了100，不應(yīng)該呀， 難道不應(yīng)該是本金加利息嗎？ 3.他這里2時(shí)刻，我應(yīng)該收到錢(qián)，難道不應(yīng)該是100+110×10%嗎？應(yīng)該是復(fù)利才對(duì)啊 4.在分出A,B兩個(gè)債券后，既然都看作零息債券了，那么為什么還有R1,R2? 謝謝解答。
老師您好，請(qǐng)解釋一下這幾個(gè)公式和無(wú)套利原理的關(guān)系？謝謝
B選項(xiàng)是什么意思？能否解釋一下？謝謝
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)SIBOR,NIBOR,HIBOR,SHIBOR也在逐漸被淘汰嗎？謝謝解答
請(qǐng)問(wèn)為什么B不對(duì)，有一定關(guān)聯(lián)哪里不對(duì)了呢，不絕對(duì)線性關(guān)系，但確實(shí)有關(guān)系啊。老師的講解沒(méi)理解，謝謝
為什么Max(St-40,0)-5 St<=40,帶進(jìn)去，為什么得出的是-2呢，這個(gè)計(jì)算一直沒(méi)弄懂
很好奇，這個(gè)老師這個(gè)地方到底在說(shuō)什么，完全串不起來(lái)，是只有我聽(tīng)不懂嗎
這里美式和歐式期權(quán)的下限推算過(guò)程沒(méi)太看懂，為什么構(gòu)建一個(gè)組合之后，下限就是St或者K，可以詳細(xì)說(shuō)一下或者舉例說(shuō)一下么？
這個(gè)價(jià)值估計(jì)到底是用收減支確定還是支減收？最后價(jià)值是正還是負(fù)？
程寶問(wèn)答
