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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問老師 這道題是否可以：求的是6月13號的clean price. N=12.0944 （就是還剩12期 6乘以2，在加上6月的剩余17天 17/180 =0.0944），F(xiàn)V=1000， I/Y
DV01. =- MD * P* delta Y 數(shù)字帶進(jìn)去 現(xiàn)貨不應(yīng)該是負(fù)的 期貨是負(fù)的 然后又由于 支固收浮 那么 現(xiàn)貨就應(yīng)該是正的 期貨是負(fù)的 還有最后那個 N= DV01/ 25 的公式 本身有沒有負(fù)號的一句話 就是沒明白這道題正負(fù)號怎么判斷的
？ppt中的第3個小黑點的解釋中，the most recent estimate of the variance rate，是不是指的是σn-1？那這句中的variance rate是不是指的是volatility？謝謝老師。
/2 * σ *√T，和答案給的公式好像不太一樣，正確的公式是什么？ 3、N(-d1)不應(yīng)該是查表嗎，表在哪呢？
老師關(guān)于對沖比率和份數(shù)的轉(zhuǎn)換 我記得老師講的是N=(h*被對沖資產(chǎn)的單位數(shù))/一份期貨合約里的資產(chǎn)的單位數(shù) 而下圖藍(lán)字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對沖的。70題講的是equity資產(chǎn)和股指期貨的
麻煩老師解答下handbook p88 example4.3選項b為什么對？return體現(xiàn)在u里，u沒有要求服從n啊？選項d正確是因為u可以impose model，反過來不可以？選項a正確是因為model除了受trend，還和dz有關(guān)，如果隨機(jī)量為一個大的負(fù)數(shù)，可能就會st小于today，理解對嗎？
老師，關(guān)于par rate，計算公式里面的“期”，就是分母T*（1-最后一期的折現(xiàn)因子）中的T，怎么理解？看講義中例題，好像并不能理解為計算器折現(xiàn)所衡量的期數(shù)N，那么這里面的T應(yīng)該怎么理解和確定呢？如果涉及到計算Par Rate，這里的T實操上要怎么取？？謝謝
老師講義這里式子(F0.5-1算這個式子)是不是有問題??？？跟前面公式不太一致?。∥抑涝谶@個表格里邊給的都是年化的利率。如果現(xiàn)在就好比知道了，0.5年的年化即期利率是0.94%，一年期的年化
，這個我大致可以理解。第二因為是半年解析，我既然算出了遠(yuǎn)期，我為什么沒用e的冪8%乘以0.25，再議1+r/2的冪2乘以0.25，就是我算的方框內(nèi)容2。第三我約定的K是寫在0時刻，算出來的F是寫到12時刻嗎？看我寫在紙上的算法。覺得有點怪，請老師指導(dǎo)。謝謝了
同學(xué)，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達(dá)形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達(dá)出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
老師，根據(jù)您這里的回答，被標(biāo)準(zhǔn)化的如果是總體中的一個數(shù)據(jù)的話還不需要除以根號n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時被標(biāo)準(zhǔn)化的不是應(yīng)該是屬于總體中的一個數(shù)據(jù)嗎？為什么老師把被標(biāo)準(zhǔn)化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應(yīng)該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權(quán)重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個時點的clean price。想問老師，用計算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
程寶問答
金程問答