計算這種久期的時候是要用債卷的發(fā)行價格嗎
這道題不是持有現(xiàn)貨，擔(dān)心價格下降么，應(yīng)該是short futures吧？題目中現(xiàn)貨價格確實降了，那不更應(yīng)該是short futures了么？為什么是long20
其實不太清楚這題到底要我們選什么？為什么A對B錯？A在說wrong way risk，但不是也有 right way risk嗎，憑什么說A就一定對？B再說LGD和PD的關(guān)系，這個在不同場景下，可能正相關(guān)可能負相關(guān)才對吧，為什么就一定說錯？
一元線性回歸的假設(shè)檢驗是用T分布還是用NORMAL分布？因為前面說這個是NORMAL，但是課件一直指的T-test，如果T分布，自由度多少
audit function和operation function都有什么內(nèi)容
在ITM OTM ATM情況下delta normal VaR哪個最接近true VaR?
這在講義哪一節(jié)有提到呀
并購的角度，ACQ漲沒有問題，但STZ為什么會跌呢？從實際經(jīng)驗來看，并購雙方的股票絕大多數(shù)都會漲才對?。?既然要并購，肯定是ACQ對STZ有好處啊，比如擴大規(guī)模，產(chǎn)能互補，控制原材料等等啊。為什么就能篤定S股票會跌呢？這個有什么理論或者實際的例證嗎？
之前課件上說評級下調(diào)是影響最大的，所以D怎么理解呢？ 題目里面的C和D有什么區(qū)別？
alpha不就是指顯著性水平嗎，既然置信水平是95%，那顯著性水平不應(yīng)該是5%嗎，所以為啥不查5%的那一列
什么叫IID bootsrap？課上學(xué)過抽樣不要求IID??？
視頻答疑看懂了，文字答疑沒看懂，請解釋一下
這道題感覺答疑很牽強啊，我不是很能認同C的理由，如果這樣來看，其實很多題目都沒有所謂的合適答案了。
Ho為均值≥1%和均值≤1%，檢驗統(tǒng)計量和拒絕原假設(shè)的規(guī)則有什么區(qū)別
這是什么知識點？歐拉定理？我怎么完全不記得學(xué)過這個知識點？ 請再詳細講一下這個知識點，以及這個知識點出現(xiàn)在課件的哪個部分？
程寶問答
金程問答