一年和兩年之間的違約概率為什么是hazard rate直接相減呢
逆浮動(dòng)利率債券的價(jià)格與市場利率是什么關(guān)系？
這里最后一步折現(xiàn)，用計(jì)算機(jī)五建怎么算？
老師，按照您這個(gè)階梯思路來說，是考慮了權(quán)重的。我能不能這樣理解，如果題目是求VAR$,而且題目中給的組合或者單個(gè)資產(chǎn)也都是VAR$,我們就可以粗暴的不考慮權(quán)重，因?yàn)樵谶@個(gè)過程中，(v1+v2)被消掉了，但是如果使用VAR%那么我們就得考慮資產(chǎn)權(quán)重了？
關(guān)于asset or nothing call的提問。請(qǐng)問，對(duì)于put而言，如果期末股價(jià)小于合約價(jià)格，支付asset的價(jià)格。那么，對(duì)于call而言，如果期末股價(jià)大于合約執(zhí)行價(jià)格，是否也是支付asset的價(jià)格呢？
關(guān)于Q-90的提問，知識(shí)點(diǎn)涉及外匯風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)于Q-89提問，知識(shí)點(diǎn)涉及option
沒有股利支付的american option不是應(yīng)該和euro option一樣不會(huì)提前行權(quán)嗎，那為什么不用折現(xiàn)呢？
關(guān)于hedge strategy的時(shí)間提問，請(qǐng)問2022年開始的一個(gè)三年期的合約，時(shí)間是從2022-2024還是2022-2025呢？
關(guān)于Q-50提問
這題哪幾個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的？
老師，這里計(jì)算test statistics 為什么分子沒有根號(hào)n呢？畢竟這個(gè)不是總體數(shù)據(jù)。這標(biāo)準(zhǔn)化不合適吧。
請(qǐng)問老師這幾個(gè)的特點(diǎn)在哪一章主要說的呀？能請(qǐng)老師再總結(jié)下主要特點(diǎn)以及區(qū)別嗎？
這題stock沒有dividend，為什么算call valu的時(shí)候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
請(qǐng)問這題是選B嗎？答案是c但是解析是B。還有想問下。如果答案是B的話，為什么M\U\D會(huì)同時(shí)出現(xiàn)呢？
程寶問答
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