金程問(wèn)答
老師，三個(gè)問(wèn)題：1、曲線是downward、upward如何影響解題的？2、如何確定是期貨賣方？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式怎么得出的
a選項(xiàng)到底錯(cuò)在了哪？是quantify錯(cuò)了還是varaibility錯(cuò)了
請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下每個(gè)答案
題目中說(shuō)了每半年付一次coupon，那每一期的現(xiàn)金流不是一樣的嗎？這跟前期后期拿到的現(xiàn)金流的多少有什么關(guān)系
當(dāng)y=1時(shí)，為什么不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒(méi)講。然后F代表宏觀因子，也沒(méi)講，完全聽(tīng)不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
老師這里從2019年至2028年用PV來(lái)算賣出價(jià)，我可以用2018至2019年的FV算賣出價(jià)嗎
不對(duì)吧，題目說(shuō)的是coupon curve，6%到7%變動(dòng)的百分之一不是coupon rate嗎
美式看漲期權(quán)（Dividend）價(jià)格下限是什么，沒(méi)看到啊，老師
Specified pools mbs是資產(chǎn)池全部要素都在期初確認(rèn)嗎
最后一步折現(xiàn)計(jì)算時(shí)為什么e的指數(shù)上是負(fù)號(hào)？
為什么約定買入價(jià)格漲了還帶來(lái)了好處？？
變量是否顯著怎么判斷
方差如何用期權(quán)復(fù)制
程寶問(wèn)答
