題目最后問的是每份合約呀，感覺不用乘以100，但是又沒有3500的選項
什么時候可以用計算器什么時候不可以呀？之前做到一題也有xy兩組數(shù)據(jù)但不能用計算器
關于如何判定衍生品【swap】是long還是short的提問
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風險不會被影響嗎
關于forward contract value的提問
同學你好，這道題，題干表明組合的vage小于0，theta小于0，所以為了使這兩個希臘字母對沖至0，我們要構造的組合，vage應該大于0，theta應該大于0，A選項，賣出短期合約，買入長期合約，首先看vega，取值只要取決于長期，長期是買入，所以vega大于0，再看theta，theta取值主要取決于短期，短期是賣出的，所以theta大于0，所以A選項剛好滿足題目要求，所以答案選AB選項和A選項是反著的，B肯定錯的C選項，賣短期合約，賣長期合約，首先看vega，取值只要取決于長期，長期是賣出，所以vega小于0，再看theta，theta取值主要取決于短期，短期是賣出的，所以theta大于0，這個不符合題目要求，所以C錯誤
為什么這里要加上call的價值
ABD不是都是最小方差嗎？沒看出來區(qū)別
老師，這個題為什么對沖用的是sell future啊？
老師，這道題的d1,d2我算不出來數(shù)，可不可以幫我詳細代數(shù)解一下？
1%level of significance意思就是alpha=1%對嗎？alpha怎么區(qū)分單雙尾呢
W這個點有什么問題嗎
β計算公式是portfolio的標準差和market的標準差的協(xié)方差除以market的方差，A選項里的return是怎么回事
D為什么是錯的。題目沒看出是問原因。
這道題求的補充變動保證金的情況，變動保證金不是根據(jù)逐日盯市確認收付的嘛？為什么要看有沒有跌破maintenance margin呢？
程寶問答
金程問答
