為何穩(wěn)定費用和收益屬于對沖操作風險，這條沒能理解？不是應該算市場風險嗎
請問這題為啥不是兩個標準差直接相減，我看講義上是兩個標準差直接相減
對于stack and roll能再講一下需要掌握的點有哪些嗎謝謝。以及在LTCM里面出現(xiàn)的危機就是因為stack and roll, 在哪種情況下使用stack and roll是合適的？哪種情況下是不合適的？
請解釋一下conversion factor的含義。以及在選擇CTD過程中運用的公式QBP-QFP*CF中，QBP也是clean price嗎還是dirty price
在對沖中，經(jīng)?？吹奖热缤瑫r持有option和forward/futures，這里的forward/futures是不是可以理解為underlying asset？就是說對沖策略可以是option+forward/futures，option+underlying asset，forward/futures+underlying asset，這個理解對嗎？
enter into a forwad是不是等同于long方？forward一般不能提前終止，futures可以提前平倉是嗎？D選項fixed-for-floating是支固定收浮動的意思嗎？
請翻譯并解釋這道題謝謝
這里的α是什么？是Jensen's α嗎
解析里計算coupon的時候直接用的3%/2，考試時是用3%/365再乘以天數(shù)合適，還是直接用3%/2比較合適呀？
請翻譯并解釋這道題謝謝
請翻譯并解釋這道題謝謝
不明白為什么gamma減小就能解決題干中遇到的“ the loss function converges to different values”。這里的 loss function 是什么？
為什么市場下行，short future掙錢
是美國的會計制度還是德國的會計制度不承認德國金屬公司的長期的獲利?
這里的答疑說系統(tǒng)性風險不能消除，那么A選項不正是說了只能應用于非系統(tǒng)性風險不能用于系統(tǒng)性風險，為什么A還是錯的
程寶問答
金程問答