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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
(前面一個問題原話寫錯了)請問這一句話為什么正確了，不是說操作風險的損失強度是對數正態(tài)分布嗎？是不是操作風險的損失不能用一個分布描述，得分成頻率和強度。 原話：The distribution
老師你好 想問下 這題的操作風險模型 巴三之前用內部模型是怎么體現的 巴三用操作風險SMA模型計提資本金的時候 不是也有用到內部數據嗎 計算ILM不是用的過去十年的損失數據嗎 感覺老是搞不清楚內部外部的東西 好幾個題了都做錯
這題的折現利率為什么用無風險利率不用swap rate？還要問計算器怎么操作這個折現∑？我算的是-2079.532
操作風險百題49題題干說Basel III下的SA方法，是不是錯了，應該是Basel II的時候規(guī)定的SA
請問有些題給了表格，分別是自變量X和因變量Y的各種取值，要求用計算器算α，β和殘差，這個可以實現嗎，如何操作呢。
記得操作百題有一題說到外包只是提高效率降低成本，不能管理風險，怎么這里又可以了
老師 操作風險的損失嚴重程度不是就用lognormal建模的嗎？是不是可以理解成理論上是這樣 實際會遇到肥尾問題？
老師，歐洲美元期貨中l(wèi)ong方和short方是怎么操作的？利率的變化對其合約價值的變化和盈虧方向能說明一下嘛？
百題51題 1.操作風險中沒有風險分散化效果嗎 ？ 2.市場風險的IMA方法中怎么體現了風險分散??？
less realistic是不是更不現實的意思呢？就是雖然準確但是操作起來并不現實 為什么是more realisitic呢 怎么理解這個表述
百題 操作風險 66題 A的后半句講義里沒有提到，只提到核心資本不到7% 時限制資本分配？請看一下
老師，根據巴塞爾委員會對于VAR的計量，信用風險、操作風險的要求：都是99.9%、1年的VAR？而市場風險是：95%、1天的VAR？
操作33.題。老師，B選項flight to quality是啥意思？我是不是漏了什么知識點，在基礎班的講義的哪一頁呢？
拋開巴塞爾不講，就第一句話，除了市場和信用其他都是操作風險，也不對吧，名譽風險和戰(zhàn)略風險呢？
請教老師 操作風險sa法中不能內部的風險可以分散后計量 為什么不能選d 另外選項a的解析沒有看明白
程寶問答
金程問答
