這頁講解對于基差風(fēng)險的long和short沒聽懂
這里futures price is lower than forward price沒聽懂包括后面講的為什么futures rate偏高？
FRA不是約定的是遠期三個月的利率嗎？為什么是乘以1呢？
這個和用遠期/期貨對沖總價風(fēng)險，利率風(fēng)險，系統(tǒng)性風(fēng)險這些對沖的公式有什么關(guān)系嗎？我怎么判斷使用場景？
債券報價本來就是凈價了，所以可以直接在CTD公式里面使用，對嗎？（如果是全價，還需要調(diào)整為凈價才能放到CTD公式里面使用）
浮動利息為何只折現(xiàn)一期，我看過其他類似提問的回答了，還是沒找到重點，請老師只講重點
7.65%怎么來的，原文里并沒有說 LIBOR + 或者PLUS，如果是LIBOR-0.5%，英文怎么表達
折現(xiàn)因子怎么算的，比如d2
這里差公司借款利率都比好公司貴，后面浮動利率貴1BP，為啥說他有浮動利率競爭優(yōu)勢
按照公式，我即可以說遠期在期貨上調(diào)整，也可以說期貨在遠期上調(diào)整?。ㄒ粋€+一個-而已）。怎么理解這道題的選擇呢？
這道題老師講的聽不懂，需要再具體講解一下各個選項，并且為什么是對或錯的。
這個知識點的辨析題錯了太多次了，請幫忙整理一下： 1、APT和CAPM假設(shè)分別是什么（完整的） 2、A和B分別出自課件的哪個章節(jié)，請截圖給看一下相應(yīng)的知識點。 謝謝
為什么expect residual return是超額收益的意思??？這道題沒做出來就是因為沒讀懂題目。
衍生品是風(fēng)險的轉(zhuǎn)移嗎？
我遇到很多題在計算置信區(qū)間的時候直接使用的是標準差，這里又使用的是標準誤，這是為何??？？？
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