老師，您好。想請教一下，債券價值計算時分母中的t表示實際的期數(shù)，為什么不乘年數(shù)呢？比如半年付息乘0.5？
mortgage bond為什么是負(fù)凸性
Concave不是凹嗎
老師沒有對選項進(jìn)行解釋
這三個相關(guān)系數(shù)取值范圍都是-1–1之間嗎
antithetic variable和control variable兩個減少SE方法具體是怎么操作的
D再解釋一下
到底是CIO的問題還是交易員的問題？ 我記得課上說是CIO把VaR模型改了導(dǎo)致的這個問題，怎么這里又出現(xiàn)了交易員的問題？ 請完整講一下這個事件吧。謝謝
十年和九年的的計息利率為什么不用按年復(fù)利率（1+R）T次方公式 反而是全部用遠(yuǎn)期利率的公式？應(yīng)該只有1 year forward rate nine years form now才能用e的*次方表示吧
沒看懂，也沒有視頻講解，請詳細(xì)解釋一下題目和各個選項，以及為什呢錯誤。
white test步驟以及判斷是否拒絕具體是什么
這位老師講題真的一言難盡
為什么（101）最后半期是要用本金加上前半期的息票錢
哪些是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利的，哪些是一般復(fù)利
老師，為什這里loan1是1.1×1.01=1.111而不是1.1+0.01=1.11呢？
程寶問答
金程問答