全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
d選項(xiàng)為甚惡魔說vasicek模型是用來計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項(xiàng)說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因?yàn)閭鶆?wù)無法確定？
老師，這個(gè)活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計(jì)算公式？
老師，您好，期望的相關(guān)性高，實(shí)際的相關(guān)性低，相關(guān)性越高，相關(guān)性和收入成正比還是反比？還是就沒有線性關(guān)系？為什么選B，D為什么不對(duì)
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
模擬二75:老師好， 這道題，老師在解釋D選項(xiàng)的時(shí)候說，money market mutual funds需要的流動(dòng)性要求更高，他一般不進(jìn)入Repo，會(huì)投資流動(dòng)性更好、更安全的產(chǎn)品。 但是我看了
note page 45 第二題 為什么D答案是對(duì)的？“一個(gè)謹(jǐn)慎的ERM戰(zhàn)略允許公司接受更多的利潤(rùn)性風(fēng)險(xiǎn)”這句話怎么理解？C答案為什么不對(duì)？
問題1，見圖一和圖二，64頁(yè)練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計(jì)算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時(shí)是用
這道題前面回答有說C對(duì)的，有說D對(duì)的，也有說C、D都不對(duì)，所以老師，這個(gè)題怎么說？我認(rèn)為D選項(xiàng)沒問題吧，就是在可贖回日期過了之后支付的利息會(huì)增加，這是約定好的沒問題。C選項(xiàng)我沒理解，說是最高層級(jí)被
老師，這道題的A、D選項(xiàng)，我還是不理解。 1.A選項(xiàng)，OTC不都是一對(duì)一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？ 2.那交易所中單一交易的違約也會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧？ 3.D選項(xiàng)，講解老師
合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價(jià)訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價(jià)訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達(dá)到一個(gè)價(jià)格賣出
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
老師，這個(gè)在核心考點(diǎn)精要上面看到的久期凸性對(duì)沖公式，我有點(diǎn)不明白他們的符號(hào)。對(duì)沖的本質(zhì)不就是把原本的久期和凸性變?yōu)?嗎，可是這兩個(gè)公式，第一個(gè)原本是讀的久期，為什么后面是減p1D1減p2D2？
老師 cummulative PD的概念是：累計(jì)違約/期初存活。請(qǐng)問這里為何分母是期初存活？沒太理解。比方說，第二期的累計(jì)違約概率，是第一＋二期的每期各自違約 除以第一期存活嗎剩下的嗎？所以是(d1＋d2)/(S1)的概念嗎？
程寶問答
金程問答