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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
returns for any given day呢？我想正態(tài)分布是對過去一段時期n天的收益匯總起來建模，那它的u和sigma是這n個收益得到的，跟每天的各自的收益的u和sigma有什么關系呢？（如果每天的收益
想請問這道百題中的題目，答案是A，能理解按照Poisson分布來建模違約次數(shù)得到A這個數(shù)，但想問一下為什么不能看作是Binomial分布呢？組合中10只債券也是獨立的，如果看成n=10，年違約概率
老師您好，這里楊老師說“計算Debt、Equity價值的時候只能使用無風險利率，而計算PD時可以使用無風險利率也可以使用asset return”，那么我想請問一下，因為計算PD也就是計算N（-d2
1.Q59 殘差自相關不可以嗎？課件里學習假設前提沒有講這個，殘差自相關是和多元線性里的殘差獨立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個？2.回歸中，t檢驗公式里的分母s是指b1對應的標準差嗎？還是標準誤？假設檢驗里的t檢驗公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個極端值后的n-1個數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標明第j個觀測值對參數(shù)估計影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應該比沒去除計算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風險利率不影響PD的計算，我不認同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風險利率的，應該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個量-PV FV N 1/Y PMT 前2個量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會增加 然后怎么推到人們會提前還款?
，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。請看看是否應這么算？若我理解不正確，請詳細講一下解題過程，謝謝
老師 這道題我記得百題好像也有。就是如截圖，背景是Repo Co和ABS Co之間違約了，ABC想跟XYZ也終止。這個時候考慮CCP介入，問能減少什么風險。不理解為什么能減少操作風險，我理解的是
這道題解答聽不懂，為啥從現(xiàn)在借5個月，先投資兩個月，再相當于是借了后面的三個月，那為啥不等到兩個月后直接借后面三個月的不就完了，而且利率就是按FRA鎖定的利率？這種操作根本不懂，講義課程中學到的知識感覺跟實際當中的業(yè)務操作是脫離的，學了也根本不會做這種題！
請問老師，信用風險中TRS講的是被保護買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產減值部分，即虧損時獲得補償。操作風險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風險的總收益互換TRS和操作風險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產品么？ 如果是的話，兩個的產品設計怎么會不一樣呢？
科目測試題156題，計時10個小時自動交卷，這個設計非常反人類啊，能否后臺操作把它分成幾次，每次最好不要超過2.5小時,方便學習，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項，操作風險的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務單元，每個單元給了不同的權重嗎
老師，請問 SVAR，壓力測試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機的數(shù)據(jù)，然后排隊，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達的意思是不是借出同樣的cash，當collateral是general比collateral是special時多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
程寶問答
金程問答
