請問LTCM的預(yù)設(shè)的position里為什么在價差比較大的時候購買美國利率互換和做空美國政府債能夠持續(xù)獲利？又怎么理解LTCM在歷史上高隱形波動率賣股權(quán)期權(quán)？
credit risk老師講的是3種，但Notes上卻是4種（多一個default risk），以哪個為準(zhǔn)呢？
風(fēng)險管理經(jīng)典題Q39的A不太明白，本金和利息重新安排？
CAL,CML,SML 都是efficient frontier嗎?
精 老師我知道B是選項，但還想知道D為什么錯了？
老師您好，請問題中所講excess return按翻譯的意思不應(yīng)該是超額收益嗎，和premium有什么區(qū)別？
B,如果現(xiàn)金流足夠，期限不匹配也沒有問題
老師，beta的公式分母是標(biāo)準(zhǔn)差平方，B選項為什么不對？
老師，這題的2涉及credit limit，不是市場風(fēng)險嗎？
老師，風(fēng)險降低一般是不是通過分散化解決的？而風(fēng)險轉(zhuǎn)移通過對沖解決？風(fēng)險緩釋手段也屬于轉(zhuǎn)移嗎？
答案是不是錯了呀，Rb不是已知的嗎？
he tracking error of the fund was 2%， and a beta of 1.是做什么用的
請解釋一下BCD選項
forecast不是預(yù)測數(shù)嗎？為什么是計算超額收益？無視rf
這個協(xié)方差計算器能按出來嗎？
程寶問答
金程問答