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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
1.Q59 殘差自相關不可以嗎？課件里學習假設前提沒有講這個，殘差自相關是和多元線性里的殘差獨立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個？2.回歸中，t檢驗公式里的分母s是指b1對應的標準差嗎？還是標準誤？假設檢驗里的t檢驗公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個極端值后的n-1個數據和回歸數值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數據和回歸數值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標明第j個觀測值對參數估計影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應該比沒去除計算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風險利率不影響PD的計算，我不認同。 因為PD=N（-d2），在計算d2的時候，公式里是含有無風險利率的，應該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個量-PV FV N 1/Y PMT 前2個量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會增加 然后怎么推到人們會提前還款?
，是因為jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價格上升時獲利。那么應該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計算。請看看是否應這么算？若我理解不正確，請詳細講一下解題過程，謝謝
老師此處講：信用風險分3類計算（表內，表外，衍生產品），市場風險計算分的多一點，分5類（利率風險，匯率風險等）。我的問題是，這種比較好像不是一個緯度的比較啊？因為衍生產品也有利率風險，匯率風險等風險。請指正，沒聽明白信用風險計算和市場風險計算有什么區(qū)別。謝謝
您好老師，我沒讀懂credit boom （domestic factors ），請問資產證券化的增加導致出現了信用爆棚？然后房價也漲了？ 為什么信用會爆棚呢？房價為啥跟著漲了呢？ 另外，外國因素
。但是11月份的講義中沒提這個知識點，而且說real world PD只包含信用風險，risk mutual PD包含信用風險和其它的風險溢價。我昨天對視頻進行了一下梳理，請老師再受累給解答一下
信用風險百題83 when an institution has sold exposure to another institution in a CDS, it has exchanged
請問老師，信用風險中TRS講的是被保護買方支出收益，增值，獲得違約補償和資產減值部分，即虧損時獲得補償。操作風險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風險的總收益互換TRS和操作風險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產品么？ 如果是的話，兩個的產品設計怎么會不一樣呢？
精 老師我其實不太明白利率互換的信用風險敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時間的推移，時間是越來越少，不確定性應該也是遞減的，交割的現金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
老師 ，以信用風險的百題21題和市場風險百題的49題為例子，應該怎么理解風險中性呢？ 信用風險 信用21題指明風險中性，然后利用無風險利率進行折現。市場風險49題雖然也指明風險中性，但是并未利到
老師您好: 請問楊老師說"信用風險的credit data是有偏分布的, 但是市場風險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負的損失，不進入CreditVar的計算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實進入分布是不是？
障礙110的那個put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會存在信用風險
程寶問答
金程問答
