這個(gè)為什么是1%的變動(dòng)呢
這個(gè)聲音真的小啊老師
(1)所以第二句話要改成should use 壓力測試, not情景分析嗎, (2)如果說should use both對嗎
但是它問的不是stock的Var值嗎？題上沒有說讓求option的VAR值
所以壓力測試的情景應(yīng)該嚴(yán)格還是溫和，這道題又說要severe.
老師感覺這題這么問有點(diǎn)迷惑啊, 按照解析這樣所的話, 那題目應(yīng)該問unconditional probability
10；00為什么不是雙尾而是單尾呢，統(tǒng)計(jì)學(xué)上置信區(qū)間z應(yīng)該時(shí)雙尾的啊
怎么知道定價(jià)是一步二叉樹還是兩部二叉樹呢
short term是指t趨向于T臨近到期嗎
什么時(shí)候考慮的是賣出看跌期權(quán)擔(dān)心價(jià)格上漲 所以做對沖用價(jià)格上漲時(shí)獲利的long
這里的N（d1）為什么沒有像圖片上這道題一樣再折現(xiàn)
歐式期權(quán)是只在最后一步折現(xiàn)嗎 第一步不用看
如果有紅利call的delta是N(d1)*e^(-qt)請問有紅利的put的delta是
單位利率回流時(shí)間是哪一章節(jié)說到的啊，大概在什么位置，找不到了
老師，779題皮蓋已經(jīng)說了，即期利率是增長的。利率期限結(jié)構(gòu)是向上的。那在這種情況下，第二種說法應(yīng)該是正確的，為什么會是錯(cuò)誤的呢？
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