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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
24題選項(xiàng)d其中alpha和beta都是描述風(fēng)險(xiǎn)的參數(shù) 為什么一個(gè)高估 一個(gè)低估 不是矛盾嗎
請(qǐng)問這道題為什么不可以用u d來(lái)做呢 ？這樣不是更直接么？98/97算出u不可以么？
老師好，這一題，D就是default的意思嘛？為什么B第二年違約是從橫軸A，B，C，對(duì)應(yīng)縱軸的違約率？謝謝
老師，我不理解79題。像down and out/in 不都是call嘛看漲，那怎么分辨？還有C，D都是up and in/out put看跌，不知它們?nèi)绾螀^(qū)分
老師，這道題答案是d。答案是不是錯(cuò)了？beta應(yīng)該是1吧？因?yàn)樗鼘?shí)際持有的就是sp500指數(shù)基金啊。
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司在回購(gòu)市場(chǎng)中到底扮演了什么角色？為什么這個(gè)題的D不對(duì)，在講義里保險(xiǎn)公司就是投資了回購(gòu)市場(chǎng)呀
第74題，D選項(xiàng)，在巴塞爾的要求中，銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不是計(jì)算的是10天的var么，為什么是1年的？
第5題請(qǐng)問為什么d說波動(dòng)率越大ir越大，ir的分母是te，正常如果波動(dòng)率越大的話，那ir不是會(huì)越小嗎？
老師，這道題目用BS模型算出來(lái)的的d1=1.47，這么算delta應(yīng)該等于0.93，為什么這么算算出來(lái)錯(cuò)了啊
此題計(jì)算出來(lái)的CALL的N(d1)大概是0.8159，但是他是AT THE MONEY呀，不是應(yīng)該在0.5左右么？
請(qǐng)問這個(gè)題的A和D怎么理解，感覺說的是同一回事啊，DV01和DD不是只是倍數(shù)的關(guān)系么？
老師您好，D選項(xiàng)為什么不是？投資者無(wú)法理解rating agency給出的復(fù)雜的評(píng)級(jí)模型而購(gòu)買了與其原意相違背的產(chǎn)品
請(qǐng)問第52題，選項(xiàng)D是什么意思？stop limit order 是什么意思？能說一下他和limit order 以及stop loss 間的區(qū)別么
老師這道題不對(duì)啊 如果option在deep in the money的時(shí)候 不是Gamma為0嘛 ? 所以更具underling的變化量啊 所以選D才對(duì)啊
老師，D選項(xiàng)審計(jì)委員會(huì)里不是要有金融專業(yè)人才嗎？那不是至少一個(gè)?為什么不對(duì)
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