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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
信用風險敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請老師在講解一下啊。此外，post的變動保證金到底是40還是-40呢？
請問百題第21題信用風險，這道題可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)嗎？感覺可以用，但是第二筆債券PD算怎么是負數(shù)呢？很暈，謝謝
為什么差不多的題目和問題一個在市場風險里99%的VaR就是分位點的值，在信用風險里就是wcl的分位點？怎么區(qū)分問的到底是哪一個VaR?
請問在操作風險中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項是不是可以理解為計算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場信用跟操作幾類風險一起？
這個題第二句話，為什么危機時，人們不愿意借出國債從而國債利率降低？為什么解答不是危機時大家不愿意借出信用貸款，所以FFR變大導致spread變大？
老師，這個地方horizon的比較，VaR和ES說信用風險的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月，那這怎么比？9個月<1年？我不理解老師舉的例子
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風險有關(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風險這一張？這個指標跟操作風險有什么關系呢？
老師，我覺得B應該也是對的吧，二級信用風險里有提到cancellation effect,里面說如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時LGD會下降，也就是RR會上升，所以PD和RR是正相關吧
老師，這題說信用風險沒被對沖，但利率和流動性風險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
28題的B選項為何不對。我之前提問過Basel中哪些方法考慮了Diversification benefits（見圖2）,老師回復信用風險中的內部評級法是有分散化效應的。哪種解釋才是對的？謝謝！
老師你好，選項中的margin period of risk我還是不太理解是什么意，他為什么與collateral amount無關呢？以及我看到其他問題的回答中提到到了信用敞口和融資敞口，可以一起解釋下嗎？謝謝
老師好，第95題我突然又想不明白了，既然要hedge，對信用風險做保護，那為什么B項不能選呢？ buy TRS，不也相當于credit risk的seller嗎、那這不也是保護風險嗎？
老師，經過流動性調整的Var，是指市場Var吧？然后想擴展問下，市場Var計算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機構或者某個金融產品？還有信用風險Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
var值不是置信區(qū)間 數(shù)值和時間構成嗎，為什么可以鑒定出風險因素（我對第四個的理解就是他能分辨出組合的主要風險是什么，如信用風險或操作風險等等）
信用47題。老師，這個為什么選C不選D？ D選項，對手方支付的更多了（原來支付7%，現(xiàn)在支付8%）才更有可能違約對吧？ 百題班老師用預期來講，很牽強，我沒聽懂 真是讓人懵逼
程寶問答
金程問答
