金程問(wèn)答
第12題可以再解釋一下D選項(xiàng)嗎？翻譯和解釋
市場(chǎng)不完美和需不需要對(duì)沖時(shí)間有什么關(guān)系？為什么？
老師講的課件可以發(fā)么？
老師好，請(qǐng)問(wèn)risk data aggregation需要達(dá)到什么目的
為什么這里?的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。和 我們通常用的公式不一樣
為什么切線斜率是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
為什么多因素模型的計(jì)算方法是3×50+，，，這樣算呢
請(qǐng)問(wèn)一下是B點(diǎn)是最小方差前沿還是整條線是最小方差前沿？
對(duì)沖是risk mitigate 還是risk transfer? 分散化是mitigate 還是transfer? Transfer是買(mǎi)保險(xiǎn)和衍生品，而對(duì)沖一般就是買(mǎi)衍生品，所以對(duì)沖屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吧？
買(mǎi)保險(xiǎn)和衍生品是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法，這個(gè)題不就是買(mǎi)衍生品嗎？而且答案解釋也是轉(zhuǎn)移給了第三方，那么為什么選c呢？答案錯(cuò)了嘛？
第二個(gè)事件不理解 信用利差為什么不是downgrade risk
這道題A選項(xiàng)中提到的swap，長(zhǎng)期資本公司買(mǎi)賣(mài)的是期權(quán)啊，跟互換有什么關(guān)系？
為啥到第三個(gè)月5年期還是5.9？不是降到5.2嗎？應(yīng)該5.2-吧
老師請(qǐng)問(wèn)是不是相關(guān)系數(shù)越低（趨于-1），組合越分散，組合的風(fēng)險(xiǎn)也越低；相關(guān)系數(shù)越高（趨于1），風(fēng)險(xiǎn)也越高？
D錯(cuò)在哪
程寶問(wèn)答
