individual business unites 和financial and operations之間的作用區(qū)別 可以詳細解答一下嗎 ？有點混淆
model quiz 2.1 的第三題 的C選項 麻煩詳細解答一下 在perfect capital market 中有什么區(qū)別？ model quiz 2.2 的第一題的pricing risk 可以再解釋一下嗎
老師您好，這里是相關系數是2啊，即rho=2 ，為什么您寫的是貝塔是2
老師，為什么石油價格下跌是contango市場呢？下跌應該是近月高于遠月，是bw市場吧
尼克里森short straddle 并long futures 為什么說他是long long futures 呢？他的straddle并不顯示方向預期??？
這道題的解題思路是什么？請老師解答一下吧
91題 為什么題目中的probability不能用呢
審計委員會和風險管理委員會屬于董事會嗎？
依舊是B選項 如何增加公司現金流不太明白 意思是 公司用對沖 使得公司可以提供給客戶的商品價格 比較穩(wěn)定 因此 客戶更愿意簽訂更多的合約 去購買商品 但是 如果此時商品價格下降了呢 客戶就不愿意購買了 為什么還會增加現金流
老師您好 請問b的公式是在強化的哪一部分講的
老師，我一直有個疑問，可能和做題沒啥關系。 這個CML他的橫坐標代表的是總風險，但CML線上的所有點，都是已經充分分散化了，它們到y(tǒng)軸的距離就是系統(tǒng)性風險，也就是橫坐標是系統(tǒng)風險，但是大前提橫坐標是總風險啊，這不矛盾了嗎。能理解我的疑惑點嗎。 我舉個例子，比如（1，2）在CML線上，當總風險為1，只有收益率為2的時候，這個總風險1就是自動轉換為系統(tǒng)性風險1。 但是這么理解就有一個問題，算夏普比率的時候，分母是總風險，但cml線上點風險充分分散化了，也就是除以的是“已經充分分散化的總風險”，那不就等于除以系統(tǒng)性風險嗎。這不就是特雷諾比率了嗎。 一開始還還明白了，現在反復想就越來越亂。。
債券復制時兩個債券的權重之和一定等于1嗎？
老師請問一下，當PHO=-1的時候，為什么是PPT的那樣呀？而不是我寫的這樣？
37題，C的后半句和D如何進行翻譯？
25題的答案解析中說When using 10% to discount the future cash flow, the present value will be higher than using 13.8% to discount. Therefore, the valuation of CostSave is overvalued.這個意思是用10%折現計算出的價值高于13.8%折現計算出的價值，所以10%高估了CS的價值！ 但是老師講的是：CAPM計算出的收益率高于10%時說明CAPM高估了CS的價值！ 這兩個觀點互相矛盾呀?。?！ 所以在判斷高估還是低估時是以CAPM計算出的理論值作為估計值和實際收益率做比較嗎？ 另外比較的是組合的價格還是收益率？？？
程寶問答
金程問答
