可以再詳細(xì)解釋一下降維的意思嗎？看了其他問題的回答 還是不太明白
老師，44題利率高估時(shí)債券價(jià)格偏低是沒錯(cuò)。但是該題說的是stock預(yù)測(cè)回報(bào)是10%，return of stock被低估了那自然stock的價(jià)值也就被低估了。是不是和利率與債券之間的高估低估沒有關(guān)系？我的理解還是選D
請(qǐng)問老師，習(xí)題集66題，為什么答案是這樣？
gap risk是資產(chǎn)和負(fù)債期限不匹配，但是這不應(yīng)該是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
題中說了：化工行業(yè)的expected excess return 是8%，為什么這里計(jì)算的時(shí)候用6%。 ？？？
老師，第16題D選項(xiàng)，高的波動(dòng)率雖然預(yù)示著收益率的要求高，也預(yù)示風(fēng)險(xiǎn)高呀。那風(fēng)險(xiǎn)高應(yīng)該說明組合中各因素的相關(guān)性應(yīng)該高吧，這不就和前半句他要分散化矛盾了么?
老師，這個(gè)公式是在哪里講過呢？怎么理解？ 另外就是我計(jì)算的時(shí)候是借助了APT公式得到組合收益率的表達(dá)式，可不可以這樣理解呢？
老師 請(qǐng)問傘狀區(qū)域最左邊的曲線線一定是相關(guān)性為-1的那條線嗎？最右邊的線一定是＋1的嗎
NOTE model quiz 4.1 第一題中there will always be a market for CDO products 為什么不對(duì)？
CDO 和 OTD可以再詳細(xì)解釋一下嗎？ 視頻課沒有很詳細(xì)講 但是在題目中 頻繁出現(xiàn)
第68題中的，quantify a risk metrics是指的包含均值方差框架mean-variance framework嗎？
請(qǐng)問一下，這里為什么beta是單位，beta不是敏感因子嗎？不是多一單位的變化就會(huì)導(dǎo)致敏感系數(shù)單位的變化？
Q33的B選項(xiàng)，買賣價(jià)差的減少，確實(shí)是流動(dòng)性增加。但是危機(jī)時(shí)，不是應(yīng)該相反嗎？應(yīng)該是價(jià)差上升，流動(dòng)性降低??？
這道題再解釋一下吧，沒聽懂
老師，為什么有效前沿的后半部分不是資本市場(chǎng)切線？
程寶問答
金程問答